Ryzyko operacyjne źródłem nowych wyzwań dla pomiaru i zarządzania ryzykiem w instytucjach finansowych

• Autorzy: Grażyna Bancarewicz
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Przedstawiono rodzaje i własności ryzyka operacyjnego. Przyblióno problem szacowania ryzyka operacyjnego. Omówiono zagadnienie pozykiwania danych potrzebnych do modelowania ryzyka operacyjnego. Zwrócono uwagę na zastosowanie teorii wartości ekstremalnych.

Słowa kluczowe

PL

Ryzyko operacyjne; Pomiar ryzyka; Zarządzanie ryzykiem; Instytucje finansowe

EN

Operational risk; Risk measures; Risk management; Financial institutions

• Czasopismo: Bezpieczny Bank
• Rocznik: 2005
• Numer: nr 2 (27)
• Strony: 100--112

Twórcy

autor

Grażyna Bancarewicz

Bibliografia

• 1. Ebnöther S., Vanini P., McNeil A., Antolinez-Fehr P., Modelling Operational Risk, 2001, www.ssrn.com
• 2. Danielsson J., Embrechts P., Goodhart Ch., Keating C., Muennich F., Renault O., Song Shin H., An Academic Response to Basel II, LSE Financial Market Group an ESRC Research Centre, 2001
• 3. Dobeli B., Leippold M., Vanini P., From Operational Risk to Operational Excellence, 2003, www.ssrn.com
• 4. Harmantzis F.C., Operational Risk Management in Financial Services and the New Basel Accord, School of Technology Management, Hobeken, 2004
• 5. International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: A Revised Framework, Basel Committee on Banking Supervision, June 2004
• 6. Lewandowski D., Ryzyko operacyjne w bankach - zarządzanie i audyt w świetle wymagań Bazylejskiego Komitetu ds. Nadzoru Bankowego, Bank i Kredyt, nr 4. 2004
• 7. Mascadelli M., The modelling of operational risk: experience with the analysis of the data collected by the Basel Committee, BANCA D'ITALIA, Rzym, 2004
• 8. Rosenbeg J.V., Schuermann T., A General Approach to Integrated Risk Management with Skewed, Fat-Tailed Risks, Staff Reports no. 185, Federal Reserve Bank of New York, 2004
• 9. Szklarczyk K., Pomiar ryzyka operacyjnego - podejście i problemy metody LDA, Rynek Terminowy, nr 25 (3/04), 2004