Instrumenty strukturyzowane z ekspozycją na rynki hedge funds

• Autorzy: Marcin Banasiak , Wojciech Gudaszewski , Michał Hnatiuk
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Celem artykułu jest przedstawienie czytelnikowi nowej grupy instrumentów pochodnych - instrumentów strukturyzowanych z ekspozycją na rynki funduszy hedgingowych, nazywanych często Hedge Fund-Linked Notes. Porównano dwie konstrukcje takich instrumentów, wykorzystującą dynamiczne strategie zarządzania portfelem (np. CPPI - constant portfolio insurance - syntetyczne ubezpieczenie portfela czy immunizacja warunkowa) oraz pasywne (Buy&Hold).

Słowa kluczowe

PL

Hedging; Instrumenty pochodne; Fundusze hedgingowe; Instrumenty finansowe

EN

Hedging; Derivatives; Hedge fund; Financial instruments

• Czasopismo: Rynek Terminowy
• Rocznik: 2005
• Numer: nr 2
• Strony: 22--27

Twórcy

autor

Marcin Banasiak

autor

Wojciech Gudaszewski

autor

Michał Hnatiuk

Bibliografia

• "Structured products linked to hedge fund returns",Smithson&Schroeiber,Risk,January 2005