Badanie niewypłacalności kredytobiorcy na podstawie modeli logitowych i probitowych

• Autorzy: Jerzy Marzec

Warianty tytułu

Test of Borrower lnsolvency Using Logit and Probit Models

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W artykule przedstawiono koncepcję wykorzystania modeli podwójnego wyboru w analizie ryzyka umowy kredytowej. Przedstawione zostały wyniki badań dotyczące polskich banków komercyjnych.

EN

The purpose of this article is to use binary choice models in the analysis of credit agreement risk. The author presents construction and estimation of logit and probit models using maximum likelihood as a method of estimation. The paper describes the results of ernpirical research using data on consumer loans (loans to individuals), coming from one of Polish commercial banks. The results show that the probability that bank's client won't pay off instalments depends in particular on the way bank finds a client, on the type of the loan, and on the source of client`s income. The author also calculates credit agreement risk in the case of various clients of the bank. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Skoring kredytowy; Analiza ryzyka finansowego; Podejmowanie decyzji kredytowych; Ryzyko kredytowe; Model logitowy; Model probitowy

EN

Credit scoring; Financial risk analysis; Credit decision making; Credit risk; Logit model; Probit model

• Czasopismo: Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie
• Rocznik: 2003
• Numer: nr 628
• Strony: 103--117

Twórcy

autor

Jerzy Marzec

Bibliografia

• Aldrich J., Nelson F. f 1984], Linear Probability, Logit, and Probit Models, Sagę, Beverly Hills, California.
• Amemiya T. [1981], Qualitative Response Models: A Survey, "Journal of Economic Literature", vol. 19.
• Amemiya T. [9S5],Advanced Econometrics, Harvard University Press, Cambrige, Massachusetts.
• Greene W.H. [1993], Econometric Analysis, Macmillan, New York.
• Gruszczyński M. [2001], Modele i prognozy zmiennych jakościowych w finansach i bankowości. Monografie i Opracowania SGH, Warszawa, nr 6.
• Kurytek W. [2000], Credit scoring -podejście statystyczne, "Bank i Kredyt", nr 6.
• Osiewalski J. [1992], Uogólnione niescentrowane współczynniki zwiększenia wariancji, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków, nr 374.