Statystyczne metody optymalnego doboru portfela papierów wartościowych

• Autorzy: Alicja Ganczarek

Warianty tytułu

Statistical Method of Optimization in Selection Portfolio.

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Przedstawiono propozycję wyboru optymalnego portfela papierów wartościowych zbudowanego z wykorzystaniem modelu Markowitza. Dla spółek notowanych na Polskiej Giełdzie Papierów Wartościowych wzięto pod uwagę takie parametry, jak: stopa zwrotu, odchylenie standardowe i stopień skorelowania dziennych stóp zwrotu wybranych akcji z okresu trzech tygodni. Wydłużając horyzont inwestycji o kolejny tydzień, ponownie budowano portfel optymalny, a następnie dokonano analizy efektywności wybranych portfeli, co pozwoliło na pomiar efektywności inwestycji za pomocą miar statystycznych.

EN

In this paper we have built an optimal portfolio on the Warsaw Stock Exchange. The portfolio has been created by using a Markowitz's model and the statistics such as: return of rates, standard deviations, correlation coefficient of return of rates, semi-deviation and Value at Risk. Horizon of investment was a 12 week period. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Portfel papierów wartościowych; Metody portfelowe; Analiza statystyczna; Analiza ryzyka finansowego; Giełda papierów wartościowych

EN

Portfolio securities; Portfolio methods; Statistical analysis; Financial risk analysis; Stock market

• Czasopismo: Studia Ekonomiczne / Akademia Ekonomiczna w Katowicach
• Rocznik: 2003
• Numer: nr 29 Metody wnioskowania statystycznego w badaniach ekonomicznych
• Strony: 25--40

Twórcy

autor

Alicja Ganczarek

Bibliografia

• Kopańska-Bródka D. (1999). Optymalne decyzje inwestycyjne. AE, Katowice.
• Jajuga K., red. (1998). Ekonometria. Metody i analizy problemów ekonomicznych. AE, Wrocław.
• Jajuga K., red. (2000). Metody ekonometryczne i statystyczne w analizie rynku kapitałowego. AE, Wrocław.
• Tarczyński W. (1997). Rynki kapitałowe. Metody ilościowe. "PLACET", Warszawa.
• Trzaskalik T. (1995). Zastosowanie teorii portfela do analizy inwestycji na giełdzie warszawskiej. UL, Łódź.
• Weron A., Weron R. (2000). Giełda Energii. Strategie zarządzania ryzykiem. CIRE, Wrocław.