Model regresji dla danych dobieranych do próby według nielosowego kryterium

• Autorzy: Jadwiga Kostrzewska

Warianty tytułu

A Regression Model for Data Selected for Sampling Using a Non-random Criterion

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W pracy przedstawiono model doboru próby, będący uogólnieniem modeli cenzurowanych i uciętych oraz metodologię związaną z estymacją jego parametrów. Zaprezentowane zostały metody estymacji parametrów modelu.

EN

The purpose of this article is to present a methodology for a "sample selection model" and serves as an introduction to the subject, A sample selection model, or selection model (selectivity, sample selection, self-selection, incidental truncation model), is one of the econometric models for a limited dependent yariable. It originates from the family of Tobit models and is a generalization of a censored and truncated model. The model is used when a certain, usually large portion of observations on the examined attribute concentrate on zero - not due to censoring but as a result of the selection of elements for sampling using a certain criterion. The method for selecting elements is described by a dichotomous variable `I` (called an "observation criterion" or a ''criterion function"), which defines whether an element should or should not be included in the sample (`I_{i}=1 or I_{i}=0`, respectively). The article presents methods for estimating parameters of the model. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Ekonometria; Regresja liniowa; Estymacja

EN

Econometrics; Linear regression; Estimation

• Czasopismo: Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie
• Rocznik: 2004
• Numer: nr 666
• Strony: 111--117

Twórcy

autor

Jadwiga Kostrzewska

Bibliografia

• Chów G.C. [1995], Ekonometria, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
• Davidson R., MacKinnon J.G. [1993], Estimation and lnference in Econometrics, Oxford University Press, New York-Oxf'ord.
• Greene W.H. [2000], Econometric Analysis, 4th ed., Prentice-Hall, New York.
• Gruszczyński M. [2002], Modele l prognozy zmiennych jakościowych w finansach i bankowości, Monografie i opracowania, nr 490, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
• Hausman J.A., Wise D.A. [1977], Social Experimentation, Truncated Distributions, and Efficient Estimation, „Econometrica", 45.
• Heckman J. [1974], Shadow Wages, Markę! Prices, andLabor Supply, „Economertica", 42. Heckman J. [19761, The Common Structure of Statistical Models of Truncation, Sample Selection and Limited Dependent Variables and a Simple Estimator for Such Models, „Annals of Economic and Social Measurement", 5.
• Heckman J. [1979], Sample Selection Bias as a Specification Error, „Econometrica", 47.
• Kostrzewska J. [2002], Model tobitowy jako szczególny przypadek cenzurowanego modelu regresji [w:] Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie procesów gospodarczych, Materiały XXIV konferencji naukowej, AE w Krakowie, Kraków.
• Lee L.-F. [1978], Unionism and Wage Rates: a Simultaneous Equations Model with Qualitative and Limited Dependent Variables, „International Economic Review", 19.
• Maddala G.S. [1983], Limited-Dependent and Qualitative Variables in Econometrics, Cambridge University Press, Cambridge.
• Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach, cz. I: Rachunek prawdopodobieństwa [1989], W. Krysicki, J. Bartos, W. Dyczka, K. Królikowska, M. Wasilewska. wyd. 2, PWN, Warszawa.
• Sigelman L., Zeng L. [1999], Analyzing Censored and Sample-Selected Data with Tobit and Heckit Models, „Political Analysis", 8.
• Zeliaś A, [2000|, Metody statystyczne, PWE, Warszawa.