Zastosowanie teorii spektralnej do analizy cykli ekonomicznych na przykładzie Niemiec 1947-1999

• Autorzy: Wiesław Łuczyński , Marek Rekowski
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Analiza spektralna jako narzędzie współczesnej analizy szeregów czasowych pojawia się na przełomie lat 1960-1970. W pracy znajdują się przykłady zastosowań analizy spektralnej. Dotyczą one głównie wykrywania w zjawiskach ekonomicznych różnego typu wahań okresowych, czasowych relacji wyprzedzeń-opróźnień między zjawiskami, oceny "dobroci" eksperymentów symulacyjnych.

Słowa kluczowe

PL

Cykl koniunkturalny; Szeregi czasowe; Analiza stochastyczna; Analiza danych statystycznych; Analiza widmowa

EN

Business cycles; Time-series; Stochastic analysis; Statistical data analysis; Spectral analysis

• Czasopismo: Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
• Rocznik: 2001
• Numer: nr 15
• Strony: 34--70

Twórcy

autor

Wiesław Łuczyński

autor

Marek Rekowski

Bibliografia

• Blackman R. В., Tukey J. W., The Measurement of 'Power Spectra from the Point of 'View of Communications Engineering, Dover Publications, Inc., New York 1959
• Brillinger D. R., Time Series. Data Analysis and Theory, HRW, New York 1975
• Dickey D. A., Fuller W. A., Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series With a Unit Root, Journal of the American Statistical Association 1979 June, vol. 74, no. 366
• Entorf H., Multisektorale Konjunkturanalyse. Theorie, Empirie und Frühindikatoren "Realer Konjunkturzyklen ", Campus Verlag, Frankfurt, New York 1990
• Fuller W. A., Introduction to Statistical Time Series, J. Wiley, New York 1967
• Granger C. W. J., Hatanaka M., Spectral Analysis of Economic Time Series, Princeton University Press, Princeton, New Jersey 1964
• Granger C. W. J., Morgenstern O., Spectral Analysis of New York Stock Market Prices, Kyklos 1963, no. 16
• Gribanov J. I., Malkov W. L., Spektralnyj analiz sluczajnych processov, Energia, Moskwa 1974
• Hannan E. J., Multiple Time Series, J. Wiley, New York 1970
• Jakubczyc J., Kryteria doboru okien korelacyjnych w analizie widmowej, Przegląd Statystyczny 1984, nr 1-2
• Jakubczyc J., Okno widmowe o minimalnym obciążeniu, Przegląd Statystyczny 1984, nr 3/4