Przebieg procesu ryzyka a interwencja ubezpieczyciela

• Autorzy: Agnieszka Groniowska

Warianty tytułu

Risk Process and an Insurer's Intervention

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Autorka przedstawił proces ryzyka opisujący nadwyżkę pieniężną ubezpieczyciela. Model rozważany w pracy uwzględnia ewentualną interwencję w celu zapewnienia maksymalnie wysokiego poziomu bezpieczeństwa działalności ubezpieczeniowej, rozumianego jako minimalizacja prawdopodobieństwa osiągnięcia ujemnej nadwyżki, czyli ruiny. Model ten oparty jest na matematycznej teorii sterowania.

EN

The author has presented the risk process describing a financing surplus of the insurer. A model considered in the paper regards to intervention for maximum level of security in insurance's activity understood as minimalization of probability on achieving the negative surplus. This model is based on mathematical control theory. (AŁ)

Słowa kluczowe

PL

Ubezpieczenia; Ryzyko w ubezpieczeniach; Matematyka ubezpieczeniowa

EN

Insurances; Insurance risk; Insurance mathematics

• Czasopismo: Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa
• Rocznik: 2000
• Numer: z. 8
• Strony: 31--45

Twórcy

autor

Agnieszka Groniowska

Bibliografia

• Dynkin E., Yushkevich A., Controlled Markov Processes, New York 1979.
• Fleming W. H., Soner H. M., Controlled Markov Processes and Viscosity Solution, New York 1993.
• Gihman I., Skorohod A., Controlled Stochastic Processes New York 1979.
• Hernandez-Lerma O., Adaptive Markov Control Processes, New York 1989.
• Hernandez-Lerma O., Lasserre J. , Discrete-Time Markov Control Processes, New York 1996.
• Norris J. R., Markov Chains, Cambridge 1998.
• Zabczyk J., Chance and Decision, Stochastic Control in Discrete Time, Pisa 1996.