Liniowe modele klasyfikacji z efektami losowymi w ubezpieczeniowej teorii wiarygodności

• Autorzy: Wojciech Niemiro

Warianty tytułu

Linear Models of a Classification with Random Effects in Creditability Theory

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Modele tzw. teorii wiarygodności (credibility theory), używanej do obliczania składki w niejednorodnych portfelach ryzyk, są zwykle przedstawiane w języku statystyki bayesowskiej. Można je traktować także jako liniowe modele klasyfikacji z efektami losowymi. Autor podjął próbę uzasadnienia tego spostrzeżenia oraz wskazania możliwych zastosowań wyników dotyczących statystycznych modeli liniowych w teorii wiarygodności.

EN

Models of so-called 'creditability theory' used for calculations of contribution in the heterogeneous risk portfolio are usually presented by Bayesian statistics. They also can be treated as linear models of classification with random effects. The author has attempted to carry his point as well as point out possible applications of results concerning statistical linear models in the creditability theory. (AŁ)

Słowa kluczowe

PL

Ubezpieczenia; Modele liniowe

EN

Insurances; Linear models

• Czasopismo: Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa
• Rocznik: 2000
• Numer: z. 8
• Strony: 102--114

Twórcy

autor

Wojciech Niemiro

Bibliografia

• Bühlmann, H. (1967). Experience rating and credibility. ASTIN Bulletin, 4, 3, 199-207.
• Bühlmann, H. (1969). Experience rating and credibility. ASTIN Bulletin, 5, 2, 157-165.
• Goovaerts, M.J., Kaas, R. van Heervaarden, A.E. and Bauwelinckx, T. (1990). Effective Actuarial Methods. North Holland.
• Hachemeister, C.A. (1975). Credibility for regression models with application to trend. In: Credibility, Theory and Applications, Proceedings of the Berkeley Actuarial Research Conference on Credibility. Academic Press.
• Jewell, W.S. (1974) The use of collateral data in credibility theory: a hierarchical model. Giornale dell'Istituto Italiano degli Attuari, 38, 1-16.
• Klugman, S.A. (1992). Bayesian Statistics in Actuarial Science, With Emphasis on Credibility. Kluwer Academic Publishers.
• Searle, S.R., Casella, G. and McCulloch, C.E. (1992) Variance Components. Wiley.