Rozkład prawdopodobieństwa stopy procentowej

• Autorzy: Maria Podgórska

Warianty tytułu

Interest Rate Probability Distribution

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Celem artykułu było pokazanie, że przy modelowaniu losowej stopy procentowej należy korzystać z rozkładu logarytmiczno-normalnego w przypadku zwykłych stóp oprocentowania składanego lub rozkładu normalnego w przypadku stóp oprocentowania ciągłego. W rozdziale pierwszym wprowadzono najważniejsze własności rozkładu logarytmiczno-normalnego. W drugim przedstawiono wybrane twierdzenia o rozkładzie funkcji zmiennych logarytmiczno-normalnych. Przedmiotem trzeciego rozdziału były podstawy do posługiwania się rozkładem logarytmiczno-normalnym w odniesieniu do stóp oprocentowania składanego oraz twierdzenia o rozkładzie FV oraz PV przy różnych założeniach dotyczących stóp procentowych. W następnym rozdziale wprowadzono rozkład FV oraz PV przy losowych stopach oprocentowania ciągłego. W końcowych rozdziałach znalazły się przykłady obliczeń i wnioskowania o losowych stopach zwrotu z inwestycji.

EN

The paper is devoted to the issue of interest rate probability distribution. The author aims at presenting the use of the lognormal distribution while modeling the random interest rate in the case of ordinary interest charges or normal distribution for floating interest bonds. (AŁ)

Słowa kluczowe

PL

Stopa procentowa; Rozkład prawdopodobieństwa; Studium przypadku

EN

Interest rate; Probability distributions; Case study

• Czasopismo: Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa
• Rocznik: 2000
• Numer: z. 8
• Strony: 115--131

Twórcy

autor

Maria Podgórska

Bibliografia

• Aitchinson J., Brown J. A. C. (1966) "The lognormal distribution with special reference to its uses in economics", University Press, Cambridge;
• Kellison S.G. (1991) "The Theory of Interest', Irwin, Homewood-Boston;
• Kendall M.G., Buckland W.R.(1975) "Słownik terminów statystycznych", PWE Warszawa;
• McCutcheon J.J., Scott W.F. (1986) "An Introduction to the Mathematics of Finance", Heinemann, London;
• Sadowski W. (1965) "Statystyka matematyczna", PWE Warszawa;
• Rolski T., Schmidli H., Schmidt V., Teugels J. (1998) "Stochastic Processes for Insurance and Finance", John Wiley&Sons, Chichester.