Modelowanie kursów walutowych

• Autorzy: Ewa M. Syczewska

Warianty tytułu

The Foreign Exchange Rate Modeling

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Opracowanie zawiera przegląd wybranych metod modelowania kursów walutowych i zmian, jakim podlegały te metody. Rozważania są związane z ogólniejszą problematyką rynków finansowych i kapitałowych oraz sposobem tworzenia oczekiwań przez uczestników rynku

EN

The paper consists of the review on selected methods of the foreign exchange rate modeling and changes in these methods. Considerations are related to the more general subject of financial and capital market as well as the way of creating expectations by market participants. (AŁ)

Słowa kluczowe

PL

Rynki finansowe; Rynek kapitałowy; Teoria kursu walutowego; Kształtowanie kursu walutowego

EN

Financial markets; Capital market; Exchange rate theory; Exchange rate developments

• Czasopismo: Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa
• Rocznik: 2000
• Numer: z. 8
• Strony: 157--168

Twórcy

autor

Ewa M. Syczewska

Bibliografia

• Ballile Richard, Patrick McMahon, (1989) The foreign exchange market. Theory and econometric evidence, Cambridge University Press, Cambridge.
• Billingsley Patrick, (1987) Prawdopodobieństwo i miara, PWN, Warszawa.
• Blake David, (1990) Financial Market Analysis, McGraw-Hill, London.
• Borowkow, A.A., (1977) Rachunek prawdopodobieństwa, wyd. drugie, PWN, Warszawa.
• Chrabonszczewska Elżbieta, Krzysztof Kalicki, (1996) Teoria i polityka kursu walutowego, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
• De Grauwe, P., Dewachter, H., (1990) "A Chaotic Monetary Model of the Exchange Rate", CEPR Discussion paper, nr 466, październik.
• De Grauwe, P., Vansanten, K., (1990) "Deterministic Chaos in the Foreign Exchange Market", CEPR Discussion Paper, nr 370, styczeń.
• Dunis Christian, Bin Zhou (red.), (1998) Nonlinear Modelling of High Frequency Financial Time Series, Wiley, Chichester.
• Fama, E.F., (1970) "Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work", Journal of Finance, maj, str. 383-417.
• Gavridis Michael, (1998) "Modelling with High Frequency Data; A Growing Interest for Financial Economistst and Fund Managers", rozdział 1 w: Dunis (1998), str. 1-21.
• Hurst, H., (1951) "Long-term Storage of Reservoirs", Transactions of the American Society of Civil Engineers, 116.
• Hendry David F., (1995) Dynamic Econometrics, Oxford University Press, Oxford.
• LeRoy, Stephen F., (1989) "Efficient Capital Markets and Martingales", Journal of Economic Literature, 27, str. 1583-1621.
• Lindert Peter, (1991) International Economics, wyd. 9, Irwin, Burr Ridge.
• Meese R.A. i K. Rogoff, (1983a) "Empirical Exchange Rate Models of the Seventies", Journal of International Economics, 14, str.3-24.
• Meese R.A. i K. Rogoff, (1983b) "The Out-of-sample Failure of Empirical Exchange Rate Models", w: J. Frenkel, red., Exchange rates and International Macroeconomics, University of Chicago Press, Chicago.
• Moody John, Lizhong Wu, (1998) "High Frequency Foreign Exchange Rates: Price Behavior Analysis and True Price' Models", rozdział 2 w: Dunis (1998).
• Pentecost Eric J., (1996) Exchange Rate Dynamics. A Modern Analysis of Exchange Rate Theory and Evidence, Edward Elgar, Cheltenham.
• Peters Edgar E., (1989) "Fractal structure in the Capital Markets", Financial Analyst Journal, lipiec/sierpień , str. 32-37.
• Peters Edgar E., (1997) Teoria chaosu a rynki kapitałowe, WIG-Press, Warszawa.
• Samuelson Paul A., (1965) "Proof That Properly Anticipated Prices Fluctuate Randomly", Industrial Management Review, 6, str. 41-49.