Badanie wpływu asymetrii informacji na ryzyko polskich instytucji ubezpieczeniowych : analiza statystyczna

• Autorzy: Magdalena Mojsiewicz

Warianty tytułu

Examination of Influence of Asymmetric Information on the Risk of Insurance Enterprise : Statistical Analysis

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Podjęto próbę skonstruowania takich narzędzi statystycznych, które posłużą do zweryfikowania tezy o występowaniu wpływu asymetrii informacji stron umowy ubezpieczenia na ryzyko ubezpieczyciela. Dokonano identyfikacji rodzajów ryzyka polskich instytucji ubezpieczeniowych determinowanych asymetrią informacji. Przedstawiono propozycję badania wpływu moralnego hazardu i negatywnej selekcji na wysokość odszkodowań wypłacanych przez ubezpieczyciela. Wskazano także na konieczność szacowania ryzyka bankructwa ubezpieczyciela przy uwzględnieniu silnego ciążenia prawdopodobieństwa wartości ekstremalnych odszkodowań.

EN

The aim of the work was to verify the thesis of the occurrences of influence of asymmetric information regarding the insurance contract, on the risk of the insurance company. This risk has been defined as the risk of inappropriate calculation of premium. It was verified that the effects of the influence of homo oeconomicus attitudes on the regularities of the shape of the distribution of the variables that describe this market exist. The examination of the p.d.f. function of the amounts of claims paid out by the insurance company at its limits, has enabled the observations of the effects of influence of asymmetric information for the parties of the insurance contract. The econometric diagnosis has been carried out on the basis of analysis of multimodality of the distribution of variables and analysis of inclinations of the highest claims towards even higher values. The empirical verification of these theses has been carried out using data bases of sick-leaves, amounts of the claims paid out, accounts of KRUS insured and the results of surgical treatments. Based on kernel estimators, and the estimators of the tails, some statistics tools have been developed. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Ubezpieczenia; Ryzyko w ubezpieczeniach; Pokusa nadużycia; Podejmowanie decyzji w warunkach ryzyka; Metody statystyczne; Przegląd literatury

EN

Insurances; Insurance risk; Moral hazard; Decision making under conditions of risk; Statistical methods; Literature review

• Czasopismo: Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński
• Rocznik: 2002
• Numer: nr 431
• Strony: 156

Twórcy

autor

Magdalena Mojsiewicz

Bibliografia

• Ackerlof G.A. [1970]: The Market f or "Lemons". Quality Uncertainty and the Market Mechanism. "Quarterly Journal of Economics" No. 84.
• Arrow K.J. [1963]: Uncertainty and the Welfare Economics of Medical Care. "American Economic Review" No. 53.
• Arrow K.J. [1965]: Aspects of the Theory of Risk-bearing. Yrjo Jahnsson Saatio, Helsinki.
• Batog J. [2001]: Dominujący typ rozkładu zmiennych w mikroskali. "Wiadomości Statystyczne" nr 3.
• Batog J., Gazińska M., Mojsiewicz M. [2001]: Modelowanie indywidualnej wydajności pracy. Szczecin (tekst niepublikowany).
• Becker G.S. [1990]: Ekonomiczna teoria zachowań ludzkich. PWN, Warszawa.
• Borch K. [1962]: Application of Game Theory to some Problems in Automobile Insurance. "The Austin Bulletin" No. 2.
• Borch K. [1968]: The Economics of Uncertainty. Princeton University Press, Princeton.
• Borch K. [1980]: The Price of Moral Hazard. "Scandinavian Actuarial Journal" No. 173-176.
• Borch K. [1990]: Economics of Insurance. North-Holland, Amsterdam-New York-Oxford-Tokyo.
• Bowers N.L., Gerber H.U., Hickman J., Jones D., Nesbit C. [1986]: Actuarial Mathematics. Soc. Of Actuaries, Itasca, Illinois.
• Breyer F. [2000]: Gesundheitsausgaben, Alter und medizinischer Fortschritt: Eine Regressionanalyse. "Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik" Bd. (Vol.) 220/1.
• Carrin G., van Deal J. [1991]: An Empirical Model of the Demand for Health Care in Belgium. W: "Econometrics of Helth Care", Klüver Academic Publishers, Dordecht-Boston-London.
• Currie I.D. [1992]: Loss Distributions. Department of Actuarial Mathematics and Statistics, Heriot-Watt University.
• Cyran J., Steczkowski J., Zając K. [1973]: Statystyczne metody kontroli jakości produktów. PWE, Warszawa.
• Czerwiński Z. [1992]: Dylematy ekonomiczne. PWE, Warszawa.
• Czerwiński Z. [1996]: Czy ekonomia jest nauką? Rector's Lectures No. 27, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
• Dahlby B.G. [1983]: Adverse Selection and Statistical Discrimination. An analysis of Canadian automobile insurance. "Journal of Public Economics" No. 20.
• Daykin C.D., Pentikäinen T., Pesonen M. [1994]: Practical Risk Theory for Actuaries. Chapman and Hall, London.
• Dekkers A.L.M., Einmahl J.H.J., de Haan L. [1989]: A Moment Estimator for the Index of an Extreme-Value Distribution. "The Annals of Statistics" Vol. 17, No. 4.
• Dickson D.C.M., Waters H.R. [1992]: Ruin Theory. Department of Actuarial Mathematics & Statistics, Heriot-Watt University, Edinburgh.
• Domański C., Pruska K. [2000]: Nieklasyczne metody statystyczne. PWE, Warszawa.
• Dowd B.E. [1982]: The Logic of Moral Hazard: A Game Theoretic Illustration. "The Journal of Risk and Insurance" No. 3.
• Drees H. [1995]: Refined Pickands Estimators of the Extreme Value Index. "The Annals of Statistics" No. 23.
• Dutkowiak Z., Gwiazda H. [1989]: Badanie rozkładów prawdopodobieństwa szkód według ich wielkości w wybranych grupach taryfowych ubezpieczonych pojazdów samochodowych. "Studia Ubezpieczeniowe" t. X.
• Dutkowiak Z. (red.) [1990]: Metody rachunku aktuarialnego. Wybór tekstów. WSI, Radom. Encyklopedia fizyki [1974] PWN, Warszawa, t. 1-3.
• Fama E.F. [1970]: Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work. "Journal of Finance" No. 25.
• Feldstein M.S. [1967]: Economic Analysis for Health Services Efficiency. NHPC, Amsterdam.
• Feynman R.P. [1999]: Sześć trudniejszych kawałków. Prószyński i S-ka, Warszawa.
• Foryś L, Mojsiewicz M. [2001]: Badania nad problematyką ubezpieczeń społecznych rolników na przykładzie szczecińskiego oddziału KRUS. W: Badania statystyczne w ubezpieczeniach (w druku).
• Gajek L., Kałuszka M. [1996]: Wnioskowanie statystyczne. Modele i metody. WNT, Warszawa.
• Gazińska M., Mojsiewicz M., Wawrzyniak K. [1999]: Propozycje wykorzystania prostych metod statystycznych w analizie absencji w przedsiębiorstwie. W: Mikroekonometria w teorii i praktyce. "Materiały*Konferencje" nr 41, WNUS, Szczecin.
• Gerber H.U. [1970]: An Extension of the Renewal Equation and its Application in the Collective Theory of Risk. "Skandinavisk Aktuarietidskrift".
• Gerber H.U. [1979]: An Introduction to Mathematical Risk Theory. Huebner, Philadelphia.
• Gierałtowska U., Putek E. [1999]: Wyniki badań rozkładów wybranych zjawisk ekonomiczno-ubezpieczeniowych. W: Mikroekonometria w teorii i praktyce "Materiały "Konferencje" nr 41, WNUS, Szczecin.
• Gumbel E. J. [1958]: Statistics of Extremes. Columbia Univ. Press, New York.
• Hill B.M. [1975]: A Simple General Approach to Inference about the Tail of a Distribution. "The Annals of Statistics" Vol. 3, No. 5.
• Hey T., Walters P. [2000]: Zwierciadło Einsteina. Wydawnictwo Amber, Warszawa.
• Hogg R.V., Klugman S.A. [1984]: Loss Distributions. Wiley, New York.
• Hozer J., Zawadzki J. [1990]: Zmienna czasowa i jej rola w badaniach ekonometrycznych. PWN, Warszawa.
• Hozer J. [1991]: Statystyka Bossego-Einsteina a skrajnie prawostronnie asymetryczne rozkłady demograficznych i ekonomicznych zmiennych losowych. W: Wyzwanie dla nauk ekonomicznych w społecznej gospodarce rynkowej. WNUS, Szczecin.
• Hozer J. [1993]: Mikroekonometria. Analizy, diagnozy i prognozy. PWE, Warszawa.
• Hozer J. [1998a]: Czas i przestrzeń w modelowaniu ekonometrycznym czyli: tempus, locus, homo, casus et fortuna regit actum. Rector's Lectures No. 34, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
• Hozer J. (red.) [1998 b]: Statystyczna analiza rynku pracy województwa szczecińskiego ze szczególnym uwzględnieniem rejonów wiejskich. WNUS, Szczecin.
• Jajuga K. [1987]: Statystyka ekonomicznych zjawisk złożonych - wykrywanie i analiza niejednorodnych rozkładów wielowymiarowych. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Monografie i opracowania nr 39, Wrocław.
• Jajuga K. [1995]: Ryzyko w analizie papierów wartościowych. W: Mikroekonometria w teorii i praktyce. "Materiały*Konferencje" nr 6, WNUS, Szczecin.
• Jajuga K. [1996]: Ryzyko w finansach. Ujęcie statystyczne. Rector's Lectures No. 30, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
• Klein L.R. [1965]: Wstęp do ekonometrii. PWE, Warszawa.
• Korol J., Talaga L. [1998]: Elementy statystycznej kontroli jakości. "EKSTAT", Szczecin.
• Kreps D. [1990]: Game Theory and Economic Modelling. Oxford University Press.
• Kuligowska A., Marciniak M., Pliszek K. [2001]: Elementy matematyki i statystyki ubezpieczeniowej. LAM, Warszawa.
• Lange O. [1974]: Ekonomia polityczna. PWN, Warszawa t.1.
• Leśkiewicz Z. [1994]: Racjonalność w ekonomii. WNUS, Szczecin.
• Markowitz H. [1995]: Portfolio Selection. "The Journal of Finance" Vol. 7.
• Markowska H. [2000]: Seniorzy w świetle danych statystycznych ZUS. "Przegląd Ubezpieczeń Społecznych" nr 9(55).
• Mojsiewicz M., Wawrzyniak K. [2001]: Praktyczne problemy wyznaczania dominanty. W: Mikroekonometria w teorii i praktyce. "Materiały*Konferencje" nr 43, WNUS, Szczecin.
• Mojsiewicz M., Zwolankowski M. [1998]: Asymetria informacji uczestników rynku finansowego. "Folia Oeconomica Stetinesia" nr 4, WNUS, Szczecin.
• Monkiewicz J. (red.) [2000]: Podstawy ubezpieczeń. Tom I - mechanizmy i funkcje. Poltext, Warszawa.
• Müller H.H., Gisler A. [1985]: Kommentar zur Anwendung der "Moral-Hazard"-Theorie im Versicherungsbereich. "Mitteilungen der Vereinigung Schweizer Versicherungsmathematiker", Bern.
• Neumann von J., Morgenstern O. [1947]: The Game Theory and Economic Behaviour. Princeton University Press.
• Newton R.G. [1996]: Zrozumieć przyrodę. Prószyński i S-ka, Warszawa.
• Panjer H.H., Willmot G.E. [1992]: Insurance Risk Models. Society of Actuaries, Schaumburg.
• Parzen E. [1962]: On the Estimation of a Probability Density Function and the Mode. "Annals of Mathematical Statistics" No. 33.
• Pawłowski Z. [1965]: Wstęp do statystyki ekonomicznej. PWN, Warszawa.
• Perenc M. (Mojsiewicz) [1995]: Badanie struktury wielkości odszkodowań w świetle stosowanych metod kalkulacji składki ubezpieczeniowej. "Przegląd Statystyczny" t. 42, nr 3-4.
• Pickands III J. [1975]: Statistical Inference Using Extreme Order Statistics. "The Annals of Statistics" No. 1.
• Piętka H. [2000]: Działania zmierzające do optymalizacji poziomu absencji chorobowej. "Przegląd Ubezpieczeń Społecznych" nr 11(57).
• Popper K.R. [1977]: Logika odkrycia naukowego. PWN, Warszawa.
• Pratt J. [1964]: Risk Aversion in the Small and in the Large. "Econometrica" No. 32.
• Purczyński J., Mojsiewicz M. [2001]: Estymacja parametr ów mieszanki rozkładów wykładniczych (w druku).
• Reiss R.D., Thomas M. [1997]: Statistical Analysis of Extreme Values. Birkäuser Verlag, Basel, Boston, Berlin.
• Ronka-Chmielowiec W. [1997]: Ryzyko w ubezpieczeniach - metody oceny. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
• Ronka-Chmielowiec W. [1999]: Problem bankructwa firmy ubezpieczeniowej. W: Modelowanie preferencji a ryzyko '99. AE im. K. Adamieckiego, Katowice.
• Rosenblatt M. [1956]: Remarks on Some Nonparametric Estimates of a Density Function. "Annals of Mathematical Statistics" No. 27.
• Rothschild M., Stiglitz J. [1992]: Equilibrium in Competitive Insurance Markets: An Economics of Imperfect Information. Kluwer Academic Publishes, Boston.
• Rybicki W., Smoluk A. [1996]: O aktuarystyce aktualnie. "Wiadomości Ubezpieczeniowe", nr 4-6.
• Sangowski T. (red) [1998]: Ubezpieczenia gospodarcze. Poltext, Warszawa. Seniorzy w polskim społeczeństwie [1999]. GUS, Warszawa.
• Sieczka J., Ziętek E., Dziekan T., Mojsiewicz M. [2001]: Reforma a rozpoznanie nowotworów. Referat na IX Międzynarodowym Sympozjum "Onkologia w Otolaryngologii", Szczecin.
• Silverman B.W. [1986]: Density Estimation for Statistics and Data Analysis. Chapman and Hall, London.
• Smith A. [1776]: The Wealth of Nations. Edinburgh.
• Smoluk A. [1999]: Remarks on the Definition of Modal Value. "Ekonomia Matematyczna" nr 3.
• Speyer E. [1997]: Spadkobiercy Newtona. Wydawnictwo Amber, Warszawa.
• Steczkowski J., Zeliaś A. [1997]: Metody statystyczne w badaniach zjawisk jakościowych. Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
• Straub E, [1988]: Non-life Insurance Mathematics. Springer-Verlag, Zurüch.
• Suchecka J. [1998]: Ekonometria ochrony zdrowia. Absolwent, Łódź.
• Sundt B. [ 1984] : An Introduction to Non-Life Insurance Mathematics. Ver. d. Ins. f. VW d. Uni Mannheim, Karlsruhe.
• Taha A.H. [1982]: Operations research. An Introduction. Macmillan Publishing Company, New York.
• Tarczyński W. [1997]: Rynki kapitałowe. Metody ilościowe. Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa, t. 1.
• Tarczyński W., Mojsiewicz M. [2001]: Zarządzanie ryzykiem. PWE, Warszawa.
• Tarczyński W, Zwolankowski M. [1999]: Inżynieria finansowa. Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
• Weyl H. [1997]: Symetria. Prószyński i S-ka, Warszawa.
• Weron A., Weron R. [1998]: Inżynieria finansowa. WNT, Warszawa.
• Yule G.U., Kendall M.G. [1948]: An introduction to the Theory of Statistics. Charles Griffin and Company, London.
• Zając K. [1987]: Z badań nad zastosowaniami modelowania ekonometrycznego w ankiecie gospodarczej działalności przedsiębiorstwa. W: Zastosowanie ekonometrii w przedsiębiorstwie. WNUS, Szczecin.
• Zając K. [1988]: Zarys metod statystycznych. PWE, Warszawa.
• Zieliński R. [1972]: Tablice statystyczne. PWN, Warszawa.
• Zwolankowski M., Mojsiewicz M. [1999]: Moralny hazard w zachowaniu stron kontraktów finansowych. W: Metody ilościowe w ekonomii. Rynek kapitałowy. Rynek nieruchomości. "Prace Katedry Ekonometrii i Statystyki" nr 7, WNUS, Szczecin.