Prawdopodobieństwo przekroczenia wartości oczekiwanej jako charakterystyka stopy zwrotu

• Autorzy: Edward Smaga

Warianty tytułu

Probability of Exceeding the Expected Value [EV] as Characteristic of the Rate of Return

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Artykuł zawiera przedstawienie propozycji uwzględnienia innego parametru opisującego stopę zwrotu. Parametrem tym miałoby być prawdopodobieństwo przekroczenia przez stopę zwrotu jej wartości oczekiwanej. Informacja o prawdopodobieństwie przekroczenia przez stopę zwrotu jej wartości oczekiwanej wydaje się ważną i pomocną informacją dla inwestora przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych na rynku kapitałowym.

EN

The article postulates that the probability of exceeding of the EV should be taken as characteristic of the rate of return. The way of estimating such a probability was made dependent on the type of available information on the distribution. There have been considered three cases: the rate of return distribution is known, some moments of the distribution are known, statistical observations are given. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Matematyka; Rachunek prawdopodobieństwa; Stopa zwrotu kapitału

EN

Mathematics; Calculus of probability; Return on Investment (ROI)

• Czasopismo: Prace Naukowe / Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie
• Rocznik: 2003
• Numer: nr 7
• Strony: 223--229

Twórcy

autor

Edward Smaga

Bibliografia

• Feller W. (1981), Wstęp do rachunku prawdopodobieństwa, t. II, PWN Warszawa.
• Fisz M., (1967), Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna, PWN, Warszawa.
• Rosenblatt M. (1956), Remarks on Some Nonparametric Estimation of a Density Function, „Annals of Mathematical Statistics" 27, s. 832-837.
• Smaga E., Tatar J. (2000), Nieparametryczny estymator dystrybuanty, uwzględniający wiedzę aprioryczną o niektórych momentach. Księga jubileuszowa dla uczczenia 75. urodzin Profesora Jana Steczkowskiego, Kraków.
• Tatar J. (1992), Estymacja nieparametryczna z wykorzystaniem informacji apriorycznej w analizie systemów ekonomicznych, praca doktorska, Biblioteka AE w Krakowie.