Analiza niestacjonarności kursu walutowego USD/PLN na podstawie danych dziennych i miesięcznych

• Autorzy: Ewa M. Syczewska

Warianty tytułu

The Analysis of Nonstationarity of USD/PLN Exchange Rate Based on Daily and Monthly Data

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Autorka przedstawiła badania dotyczące rozstrzygnięcia problemu niestacjonarności kursu walutowego USD/PLN, poprzez wszechstronną analizę danych przy użyciu metod nieparametrycznych, związanych z estymacją ułamkowego stopnia integracji oraz z wykrywaniem długiej pamięci szeregu.

EN

The author carried out a research on nonstationarity of USD/PLN exchange rate based on comprehensive data analysis using nonparametric methods connected with estimation of an order of fractional integration as well as the detection of long memory time series. (AŁ)

Słowa kluczowe

PL

Kurs walutowy; Kształtowanie kursu walutowego; Estymacja nieparametryczna

EN

Exchange rates; Exchange rate developments; Nonparametric estimation

• Czasopismo: Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa
• Rocznik: 2002
• Numer: z. 10
• Strony: 159--175

Twórcy

autor

Ewa M. Syczewska

Bibliografia

• Baker, G.L. i J.P. Gollub (1998), Wstęp do dynamiki układów chaotycznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
• Barkoulas, J.T., Ch.F. Baum i G.S. Oguz, Stochastic Long Memory in Traded Goods Prices, Working Paper nr WP349, Department of Economics, Boston College.
• Borkowski, B. i A. Orłowski (2001), Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych - II, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
• Brzozowska-Rup, K.(2001 ), Czy nominalne kursy dolara amerykańskiego są generowane przez deterministyczny układ chaotyczny? str. 223-233 w: Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych - II, red. nauk. B. Borkowski i A. Orłowski, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
• Dickey, D.A., D.P. Hasza i W.A. Fuller (1984), Testing for Unit Root in Seasonal Time Series, Journal of American Statistical Association, 19, str. 355-367.
• Dickey, D.F. i S. Pantula (1987), Determining the Order of Differencing in Autoregressive Processes, Journal of Business and Economic Statistics, 5, str. 455-461.
• Gajek, L. i M. Kałuszka (2000), Wnioskowanie statystyczne, modele i metody, wydanie czwarte poprawione i uzupełnione, WNT, Warszawa.
• Geweke, J. i S. Porter-Hudak (1993), The Estimation and Application of Long Memory Time Series Models, Journal of Time Series Analysis, 4, str. 221-238.
• Granger, C.W.J. i M.W. Watson (1984), Time Series and Spectral Methods in Econometrics, rozdział 17 w: Handbook of Econometrics, tom II, red. Z Griliches i M.D. Intriligator, Elsevier, Amsterdam.
• Härdle, W. i O. Linton (1994), Applied Econometric Methods, rozdział 38 w: Handbook of Econometrics, tom IV, red. R.F. Engle i D.L. McFadden, Elsevier, Amsterdam.
• Hurst, H. (1951), Long-term Storage of Reservoirs, Transactions of the American Society of Civil Engineers, 116.
• Hylleberg, S., R.F. Engle. C.W.J. Granger i B.S. Yoo (1990), Seasonal Integration and Cointegration, Journal of Econometrics, 44, str. 215-238.
• Keim, R. i L. Sabanty (2000), Banki danych modeli serii WK 1990-1998, Prace Instytutu Ekonometrii i Statystyki Uniwersytetu Łódzkiego, nr 126, Łódź.
• Kendall, M.i W.R. Buckland, Słownik terminów statystycznych, wyd. II poprawione i rozszerzone, PWE, Warszawa 1986.
• Lis, Z.R. (2002), Analiza R/S wybranych spółek giełdowych, str. 212-222 w: Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych - II, red. nauk. B. Borkowski i A. Orłowski, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
• MacKinnon, J.G. (1991), Critical Values for Cointegration Tests, rozdział 13 w: Long-Run Economic Relationships: Readings in Cointegration, red. R.F. Engle i C.W.J. Granger, Oxford University Press, Oxford.
• Mandelbrot, B. (1996), Forecast of Future Prices, Unbiased Markets, and Martingale Model, Journal of Business, 39, str. 242-255.
• Mills, T.C. (1993), The Econometric Modelling of Financial Time Series, Cambridge University Press, Cambridge.
• Peters, E.E. (1997), Teoria chaosu a rynku kapitałowe, WIG-Press, Warszawa.
• Phillips, P.C.B, i P. Perron (1988), Testing for a Unit Root in Time Series Regression, Biometrika, 75, str. 335-346.
• Priestley, M.B. (1994), Spectral Analysis and Time Series, Academic Press, Londyn.
• Said, S.E. i D.A. Dickey (1985), Hypothesis Testing in ARIMA(p,l,g) Models, Journal of the American Statistical Association, 80, str. 369-374.
• Silverman, B.W. (1986), Spectral Analysis and Time Series, Academic Press, Londyn.
• Silverman, B.W. (1986), Density Estimation for Statistics and Data Analysis, Chapman and Hall, Londyn.
• Syczewska, E.M. (2000), Modelowanie kursów walutowych, Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, 8, str. 157-168.
• Syczewska, E.M. (2001), Niestacjonarność realnego kursu wymiany, str. 7-19 w: Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych - II, red. nauk. B. Borkowski i A. Orłowski, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
• Syczewska, E.M. (2002), Niestacjonarność nominalnego i realnego kursu wymiany dla danych sezonowych, Bank i Kredyt, 3, marzec 2002, str. 44- 52.
• Talaga, L. i Z. Zieliński (1986), Analiza spektralna w modelowaniu ekonometrycznym, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.