Analiza płynności papierów wartościowych notowanych w systemie WARSET - czas

• Autorzy: Przemysław Garsztka , Przemysław Matuszewski , Karol Wieloch

Warianty tytułu

Liquidity Analysis of Stocks in WARSET - Time

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W artykule przedstawione zostały wyniki badań dotyczące płynności papierów wartościowych oraz prawdopodobieństw zawarcia transakcji na określoną liczbę papierów wartościowych po ustalonej cenie w założonym terminie.

EN

Garsztka, Matuszewski, and Wieloch (2003) proposed a new method of constructing a liquidity measure, based on the probability of closing a transaction that depends on the price limit and turnover volume. To extend the approach, they attempted to add another risk factor, i.e. the lime needed for the transaction to be concluded. The article presents research findings concerning stock liquidity and the probability of concluding a transaction for a specific number of stocks, at a set price, and by a given date. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Papiery wartościowe; Płynność finansowa; Transakcje giełdowe

EN

Securities; Financial liquidity; Stock exchange dealings

• Czasopismo: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
• Rocznik: 2004
• Tom: 177 Rynki finansowe, prognozy a decyzje
• Strony: 239--254

Twórcy

autor

Przemysław Garsztka

autor

Przemysław Matuszewski

autor

Karol Wieloch

Bibliografia

• Bartosiewicz S. (1990), Estymacja modeli ekonometrycznych, PWE, Warszawa.
• Goldberger A. (1972), Teoria ekonometrii, PWE, Warszawa.
• Garsztka P., Matuszewski P., Wieloch K. (2003), Analiza płynności papierów wartościowych notowanych w systemie WARSET, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", 166.
• Gruszczyński M. (2001), Modele i prognozy zmiennych jakościowych w finansach i bankowości, "Monografie i Opracowania SGH", 490.