Warianty tytułu
Liquidity Analysis of Stocks in WARSET - Time
Języki publikacji
Abstrakty
W artykule przedstawione zostały wyniki badań dotyczące płynności papierów wartościowych oraz prawdopodobieństw zawarcia transakcji na określoną liczbę papierów wartościowych po ustalonej cenie w założonym terminie.
Garsztka, Matuszewski, and Wieloch (2003) proposed a new method of constructing a liquidity measure, based on the probability of closing a transaction that depends on the price limit and turnover volume. To extend the approach, they attempted to add another risk factor, i.e. the lime needed for the transaction to be concluded. The article presents research findings concerning stock liquidity and the probability of concluding a transaction for a specific number of stocks, at a set price, and by a given date. (original abstract)
Rocznik
Strony
239--254
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
- Bartosiewicz S. (1990), Estymacja modeli ekonometrycznych, PWE, Warszawa.
- Goldberger A. (1972), Teoria ekonometrii, PWE, Warszawa.
- Garsztka P., Matuszewski P., Wieloch K. (2003), Analiza płynności papierów wartościowych notowanych w systemie WARSET, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", 166.
- Gruszczyński M. (2001), Modele i prognozy zmiennych jakościowych w finansach i bankowości, "Monografie i Opracowania SGH", 490.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000079196577