Warianty tytułu
Economic Factors Determining Yield Curve Risk
Języki publikacji
Abstrakty
W pracy przedstawiono analizę czynników gospodarczych determinujących krzywą rentowności ryzyka i ich wpływ na równoległe lub nierównoległe przesunięcia tej krzywej. W opracowaniu skupiono się na makroekonomicznym charakterze tych czynników, przedstawiając oczekiwania dotyczące stopy procentowej w celu objaśnienia zagadnienia.
This paper is a comprehensive analysis of economic factors determining yield curve risk and their impact on parallel and non-parallel shifts of the yield curve. The author focuses on the macroeconomic character of these factors and also presents interest rate expectations in order to clarify the problem. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
153--159
Opis fizyczny
Twórcy
autor
Bibliografia
- Fabozzi F.J., Fong G., Zarządzanie portfelem inwestycji finansowych przynoszących stały dochód, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
- Frankel J., Financial Markets and Monetary Policy, MIT Press, Cambridge 1995.
- Gup B.E., Brooks R., Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej, Związek Banków Polskich, Warszawa 1997.
- Phoa W., Advanced Fixed Income Analytics, Frank J. Fabozzi Associates, New Hope 1998.
- Smithson C.W., Smith C.W., Sykes Wilford D., Zarządzanie ryzykiem finansowym. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2000.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000080501652