O systematyzacji modeli ryzyka kredytowego

• Autorzy: Krzysztof Jajuga

Warianty tytułu

Systematization of the Credit Risk Models

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Artykuł zawiera rozważania na temat systematyzacji modeli ryzyka kredytowego. Autor przedstawia kryteria klasyfikacji modeli ryzyka kredytowego. Następnie na ich podstawie dokonuje systematyzacji podstawowych modeli ryzyka kredytowego.

EN

The paper presents a synthetic review of credit risk models. Then several criteria to systematize these models are proposed, as well as their systematization. Finally, the usefulness of different groups of models for credit risk analysis of small and large enterprises is discussed. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Ryzyko kredytowe; Analiza ryzyka; Zarządzanie ryzykiem

EN

Credit risk; Risk analysis; Risk management

• Czasopismo: Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
• Rocznik: 2004
• Numer: nr 49
• Strony: 119--126

Twórcy

autor

Krzysztof Jajuga

Bibliografia

• Caouette J. B., Altman E. I., Narayanan P., Credit Risk, the Next Great Financial Challenge, Wiley, New York 1998.
• Credit Suisse Financial Products, Credit Risk +, a Credit Risk Management Framework, technical document, 1997.
• Crouhy M., Galai D., Mark R., Risk Management, McGraw-Hill, New York 2001.
• Duffie D., Singleton K., Modeling Term Structures of Defaultable Bonds, Review of Financial Studies 1999, nr 12.
• Jarrow R. A., Lando D., Turnbull S. M., A Markov Model for Term Structure Credit Spreads, Review of Financial Studies 1997, nr 10, s. 481-523.
• JPMorgan, Creditmetrics, technical document, 1997.
• Saunders A., Credit Risk Measurement, Wiley, New York 1999.
• Wilson T., Portfolio Credit Risk, Risk 1997, s. 56-61, 111-117.