PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2005 | nr 2 | 38--42
Tytuł artykułu

Czy stosowanie strategii opcyjnych do zabezpiecznia ryzykownych ekspozycji w przedsiębiorstwie to postępowanie racjonalne ?

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W niniejszym artykule podjęto próbę porównania i sprawdzenia efektywności zabezpieczania dla kilku najbardziej znanych strategii opcyjnych w modelu oczekiwanej użyteczności.
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
38--42
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
  • Amin, K. I., Bodurtha, J. N. Jr., Discrete-time valuation of american options with stochastic interest rates, The Review of Financial Studies 50(1995), s. 193-234.
  • Baran, M.. Quantile hedging on markets with proportional transaction costs. Applicationes Mathematicae, 30: 193-208 2003.
  • Bingham, N. H., Kiesel, R. Risk-neutral valuation. Springer-Verlag, Nowy Jork, 1998.
  • Black, F. Scholes, M. The pricing of options and corporate liabilities. Journal of Political Economy, 81: 637-654, 1973.
  • Bjork, T. Arbitrage theory in continous time. Oxford Universty Press, Oxford, 1998.
  • Davison, A. C., Hinkley, D. V. Bootstrap methods and their application. Cambridge University Press, Cambridge, 1997.
  • Elliot, J. R., Kopp, P. E., Mathematics of financial markets, Springer-Verlag, Nowy Jork 1999.
  • Fleming, W. H., Rishel, R.W. Deterministic and stochastic optimal control. Springer-Verlag, Nowy Jork, 1975.
  • Follmer, H., Laukert, P., Quantile hedging, Finance and Stochastics 3(1999), s. 251-273.
  • Follmer, H., Schied, A., Stochastic finance, Walter de Gruyter, Berlin 2002.
  • Jakubowski, J., Palczewski, A., Rutkowski, M., Stettner, Ł., Matematyka finansowa, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2003.
  • Kirch, M., Krutchenko, R.N., Melnikov, A.V. Efficient hedging for a complete jump-diffusion model. Discussion paper 27, 2002.
  • Kliber, P., Metody ograniczania ryzyka na rynku instrumentów pochodnych. Zabezpieczenia kwantylowe, praca doktorska, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2004.
  • Musiela, M., Rutkowski, M., Martingale methods in financial mo-delling, Springer-Verlag, Nowy Jork 1998.
  • Nelson, D. B., Ramaswamy, K., Simple binomial process as diffusion approximation in financial modelling, The Review of Financial Studies 3(1990), s. 393-430.
  • Pliska S.R. Wprowadzenie do matematyki finansowe, WNT, Warszawa 2005.
  • Shiryaev, A. N., Essentials of stochastic finance, World Scientific Publ., Singapur 1999.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000091978927

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.