Warianty tytułu
Języki publikacji
Abstrakty
Prognozowanie zmienności stóp zwrotu aktywów ma istotny wpływ na decyzje podejmowane przez portfelowych graczy giełdowych. Z tego powodu wybór stosowanej metody szacowania powinien być wsparty zrozumieniem modelu wraz z jego słabościami i ograniczeniami. Model EWMA, stosowany przez RiskMetrics łączy w sobie prostotę umożliwiającą szybkie dokonywanie prognoz z względnie wysoką dokładnością wyników.
Twórcy
autor
Bibliografia
- RiskMetrics Technical Document www.risk-metrics.com
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000092023751
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.