PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2005 | nr 2 | 104--106
Tytuł artykułu

Analiza składowych głównych w modelowaniu powierzchni implikowanej zmienności cz. II

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W niniejszym artykule kontynuowana jest analiza zmienności zapoczątkowana w poprzednim numerze. Tym razem zastosowano analizę PCA do całych powierzchni implikowanych zmienności.
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
104--106
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
  • F. Black (1976) The pricing of commodity contracts, J. Financial Economics 3, 167-179.
  • F. Black, M. Scholes (1973) The pricing of options and corporate liabilities, J. Political Economy 81, 637-654.
  • R. Cont, J. da Fonseca (2002) Dynamics of implied volatility surfaces, Quantitative Finance 2, 45-60.
  • M. Fengler, W. Hardle, P. Schmidt (2002) The Analysis of Implied Volatilities, w W. Hardle, T. Kleinow, G. Stahl (red.) Applied Quantitative Finance, Springer, Berlin.
  • W. Hardle (1990) Applied Nonparametric Regression, Cambridge University Press, Cambridge.
  • M. Loeve (1955) Probability Theory, Van Nostrand, Princeton, N.J.
  • E.A. Nadaraya (1964) On estimating regression, Theory Prob. Appl. 10,186-190.
  • J. Stoer, R. Bulirsch (1987) Wstęp do analizy numerycznej, PWN, Warszawa.
  • A. Weron, R. Weron (1998, 1999) Inżynieria finansowa: wycena instrumentów pochodnych, symulacje komputerowe, statystyka rynku, WNT, Warszawa.
  • R.Weron, S. Wójcik (2004) Analiza składowych głównych w modelowaniu implikowanej zmienności, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu Nr 1037, 315-324.S. Wójcik (2003) Generator scenariuszy dla portfeli opcyjnych - toolbox w Matlabie, praca magisterska, PWr.
  • S. Wójcik (2003) Generator scenariuszy dla portfeli opcyjnych - toolbox w Matlabie, praca magisterska, PWr.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000092031896

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.