PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2005 | nr 2 | 107--112
Tytuł artykułu

Budowa krzywej zerokuponowej

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł przedstawia metody konstrukcji krzywej zerokuponowej, celem przygotowania danych do kalibracji modeli. Przyjęto założenia o gładkości krzywej i aby zilustrować praktyczne aspekty opisywanej metody, zastosowano ją do kontraktów IRS i FRA.
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
107--112
Opis fizyczny
Twórcy
autor
Bibliografia
  • W. Waluś, Nota o interpolacji czynników dyskontowych, Rynek Terminowy 11, 2001.
  • P. Bachert, Interpolacja krzywej zerokuponowej a teoretyczna wartość kontraktu IRS/CIRS, Rynek Terminowy 8, 2000.
  • A. Wolińska i Jerzy Dzieża, Transakcje swapowe na stopę procentową, Rynek Terminowy 8, 2000.
  • A. Wolińska , Elementarne modele wyceny swapów walutowych i procentowych, Rynek Terminowy 8, 2000.
  • M. Fisher, D. Nychka, D. Zervos , Fitting the term structure of interest rates with smoothing splines, Finance and Economics Discussion Series, 1995.
  • J. James, N. Webber, Interest rate modeling, John Wiley \& Sons, 2000.
  • O. A. Vasicek, H. G. Fong , Term structure modeling using exponential splines, The Journal of Finance, 1982.
  • T. Bjork, B. J. Christensen , Interest rate dynamic and consistent forward rate curves, Working Paper, Aarhus School of Business, 1999.
  • D. Filipović, A note on the Nelson-Siegel family, Mathematical Finance, 1998.
  • D. Filipović, Exponential-polynomial families and the term structure of interest rates, Working paper, ETH, Zurich, 1998.
  • D. Filipović, Consistency problems for Heath-Jarrow-Morton interest rates models, Springer, Berlin, 2001.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000092031968

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.