PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2006 | z. 68 | 79--103
Tytuł artykułu

Analiza zależności międzyrynkowych przy użyciu sztucznych sieci neuronowych - empiryczny przykład neuronowego systemu transakcyjnego na wartości indeksu WIG

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Poruszono zagadnienie implementacji sztucznych sieci neuronowych dla analizy zależności między rynkowych. W artykule został zaprezentowany empiryczny model sztucznej sieci neuronowej, prognozujący dzienne wartości Warszawskiego Indeksu Giełdowego, w celu weryfikacji hipotezy o możliwości wykorzystania relatywnie trafnych prognoz uzyskanych za pomocą sztucznych sieci neuronowych do budowy rentownego systemu transakcyjnego.
Rocznik
Numer
Strony
79--103
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
  • transakcyjnych, WIG-press, Warszawa 1999.
  • 2. Fiszeder P., Razik W., Zaraza na rynkach finansowych, "Nasz Rynek Kapitałowy", Nr 7(163), Warszawa, lipiec 2004, s. 78.
  • 3. Mendelshon L. B., Trend Forecasting with Technical Analysis: Unleashing the Hidden Power of Intermarket Analysis to Beat the Market, Marketplace Books USA 2000, s. 93.
  • 4. Murphy J. J., Inter market technical analysis, trading strategies for the global stock, bond, commodity, and currency markets, John Willey & Sons, USA 1991.
  • 5. Murphy J. J., Technical analysis of the financial markets, a comprehensive guide to trading methods and applications, New York Institute of finance, New York 1999, s. 429.
  • 6. Strona internetowa: http://www.statsoft.com/textbook/stathome.html.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000092965457

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.