Przyczynek do oceny dorobku z zakresu prognozowania ekonomicznego w Polsce w latach 1975-2003

• Autorzy: Maria Cieślak
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Artykuł przeglądowy, w którym autor - na zamówienie Komitetu Statystyki i Ekonometrii PAN - przedstawia własną ocenę dorobku polskich statystyków, ekonometryków i matematyków w dziedzinie prognozowania ekonomicznego, a ściślej z zakresu prognozowania na podstawie modeli szeregów czasowych. Przegląd za okres 1975-2003 uzupełnia licząca 76 pozycji bibliografia.

Słowa kluczowe

PL

Teoria prognozy; Metody prognozowania; Przegląd literatury; Statystyka; Ekonometria

EN

Forecast theory; Forecasting methods; Literature review; Statistics; Econometrics

• Czasopismo: Przegląd Statystyczny
• Rocznik: 2005
• Tom: 52
• Numer: z. 4
• Strony: 23--30

Twórcy

autor

Maria Cieślak

Bibliografia

• Adamowicz E. (red.), Analiza tendencji rozwojowych w polskiej gospodarce na podstawie testów koniunktury. Metody i wyniki, Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego nr 70, SGH, Warszawa 2001.
• Adamowicz E. (red.), Diagnozy i prognozy stanu gospodarki w świetle badań koniunktury, Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego nr 73, SGH, Warszawa 2002.
• Barczyk R., Kowalczyk Z., Metody badania koniunktury gospodarczej, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1993.
• Bołt T.W., Wagi w wygładzaniu szeregu czasowego trendem pełzającym o odcinku liniowym i trendem ruchomym, Przegląd Statystyczny, z. l, 1987.
• Box G.E.P, Jenkins G.M., Time Series Analysis: Forecasting and Control. Holden Day, San Francisco 1970.
• Brown R.G., Statistical Forecasting for Inventory Control, Me Grow Hill, New York 1959.
• Bruzda J., Analiza falkowa - alternatywa dla spektralnej analizy procesów ekonomicznych?, [w:] Dynamiczne modele ekonometryczne, red. T. Kufel, M. Piłatowska, Wyd. UMK, Toruń 2003.
• Bryniarska Z., Kot S.M., Estymacja parametrów funkcji typu logistycznego metodą momentów i metodą Marquardta, Przegląd Statystyczny, z. 3, 1987.
• Charemza W.W., Deadman D.E, Nowa ekonometria, PWE, Warszawa 1997.
• Cieślak M. (red.), Nieklasyczne metody prognozowania, PWN, Warszawa 1983.
• Cieślak M. (red.), Prognozowanie gospodarcze, Wyd. AE we Wrocławiu, 1993.
• Cieślak M. (red.), Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1997.
• Cieślak M., Metoda prognozowania ostrzegawczego z wykorzystaniem parametrów pozycyjnych, [w:] Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, red. A. Zeliaś, AE, Kraków 2003.
• Czerwiński Z., Prognoza, plan, prawdopodobieństwo, Ekonomista nr l, 1975.
• Czerwiński Z., Dylematy ekonomiczne, PWE, Warszawa 1992.
• Czerwiński Z., Guzik B., Prognozowanie ekonometryczne, PWE, Warszawa 1980.
• Czerwiński Z., Maciejewski W, Smoluk A., Zadora K., Ekonometria. Nadzieje, osiągnięcia, niedostatki, PWN, Warszawa 1987.
• Dittmann P, Metody prognozowania sprzedaży w przedsiębiorstwie, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 1996.
• Dittmann P, Prognozowanie w przedsiębiorstwie, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
• Dorosiewicz S., Michalski T., Podobieństwo funkcji w badaniach ekonomicznych (metody i przykłady), Przegląd Statystyczny, z. 2, 1998.
• Drabik E., O "wykrywaniu" chaosu deterministycznego w szeregach czasowych, Przegląd Statystyczny, z. 1-2, 2001.
• Drabik E., Model cykli koniunkturalnych Kaleckiego-Kaldora oraz rynek kapitałowy jako przykłady ekonomicznych układów zachowujących się chaotycznie, [w:] Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, red. A. Zeliaś, Wyd. AE, Kraków 2003.
• Górka J., Osińska M., Efekty agregacji czasowej szeregów finansowych w świetle analizy spektralnej, [w:] Dynamiczne modele ekonometryczne, Katedra Ekonometrii i Statystyki, UMK Toruń 2001.
• Góral A., Analiza porównawcza wybranych metod doboru rzędu w modelach autoregresyjnych, Przegląd Statystyczny, z. 3, 1988.
• Grabiński T., Statystyczne metody prognozowania przez analogie i ocena ich przydatności na tle metod klasycznych, Przegląd Statystyczny, z. 2, 1986.
• Granger C.W.J., Some properties of time series data and their use in econometric model specification, Journal of Econometrics, vol. 16, 1981.
• Granger C.W.J., Newbold P., Spurious Regressions in Econometrics, Journal of Econometrics, no 2, 1974.
• Greń J., Metodologiczne aspekty prognozowania ekonomicznego, Przegląd Statystyczny, z. l, 1978.
• Grzesiak S., Równania filtru Kalmana w modelowaniu ekonometrycznym, Przegląd Statystyczny, z. l, 1995.
• Guzik B., Segmentowe modele ekonometryczne, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1993.
• Hellwig Z., Schemat budowy prognozy statystycznej metodą wag harmonicznych, Przegląd Statystyczny, z. 4, 1967.
• Hellwig Z. (red.), Zarys ekonometrii, PWE, Warszawa 1970.
• Hellwig Z., Warning Forecasts, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 301, 1985.
• Hellwig Z., Siedlecki J., Krzywa logistyczna, jej własności i wykorzystanie w prognozowaniu rozwoju społeczno-gospodarczym, Prace Naukoznawcze i Prognostyczne nr 4, 1989.
• Holt, Forecasting seasonals and Trends by Exponential Weighted Moving Avereges, Pitsburgh Carnegie Institute of Technologie, 1957.
• Jajuga K. (red.), Metody ekonometryczne i statystyczne w analizie rynku kapitałowego, Wyd. AE, Wrocław 2000.
• Jakubczyc J., Widmowa metoda analizy i prognozowania niestacjonarnych procesów stochastycznych, Praca doktorska, AE, Wrocław 1975.
• Klukowski L., Prognozowanie szeregów czasowych na podstawie markowskiego trendu segmentowego, Przegląd Statystyczny, z. 3-4, 1992.
• Kudrewicz J., Fraktale i chaos, WNT, Warszawa 1993.
• Kufel T, Postulat zgodności w dynamicznych modelach ekonometrycznych, Wyd. UMK, Toruń 2002.
• Kufel T, "Długofalowość" w ekonomii a pojęcie trendu, Przegląd Statystyczny, z. l, 2003.
• Milo W, Szeregi czasowe, PWE, Warszawa 1990.
• Nelson C.R., Plosser C.I., Trends and Random Walks in Macroeconomic Time Series: Some Evidence and Implications, Journal of Monetary Economics, no 10, 1982.
• Osiewalski J., Goryl A., Estymacja bayesowska parametrów trendu logistycznego, Przegląd Statystyczny R. XXXIII, z. 3, 1986.
• Osińska M., Witkowski M., Zastosowanie modeli progowych do analizy finansowych szeregów czasowych, [w:] Dynamiczne modele ekonometryczne, red. T. Kufel, M. Piłatowska, UMK, Toruń 2003.
• Pasik-Duncan B., Predykcja zagregowanego procesu autoregresji, Przegląd Statystyczny, z. 4, 1990.
• Pawłowski Z. (red.), Ekonometryczne metody prognozowania wykonania planów gospodarczych, PWN, Warszawa 1979.
• Piasecki K., Decyzje i wiarygodne prognozy, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 1990.
• Piłatowska M., Modelowanie niestacjonarnych procesów ekonomicznych. Studium metodologiczne, Wyd. UMK, Toruń 2003.
• Piworowicz L, Waszkiewicz J., Nowe metody aproksymacji parametrów funkcji logistycznej, Przegląd Statystyczny, z. 3/4, 1981.
• Rączko A., Stochastyczna koncepcja wahań koniunkturalnych, Ekonomista nr 5, 1988.
• Rekowski M. (red.), Wskaźniki wyprzedzające jako metoda prognozowania koniunktury w Polsce, Wyd. AE Poznań, Poznań 2003.
• Sadowski W., Decyzje i prognozy, PWE, Warszawa 1977.
• Sadowski W., Jak posługiwać się prognozą?, [w:] Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, red. A. Zeliaś, Wyd. AE, Kraków 1997.
• Siedlecka U., Prognozowanie ostrzegawcze w gospodarce, PWE, Warszawa 1996.
• Smoluk A., Prognozy intuicyjne a prognozy naukowe, Przegląd Statystyczny, z. 3, 1998.
• Smoluk A., Zeliaś A., Prognostyka - nauka i sztuka, [w:] Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, red. A. Zeliaś, Wyd. AE, Kraków 2001.
• Szmuksta-Zawadzka M., Zawadzki J., Hierarchiczne modele szeregów czasowych z wahaniami sezonowymi. Budowa. Estymacja. Prognozowanie, [w:] Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk ekonomicznych, red. A. Zeliaś, Wyd. AE, Kraków 2002.
• Stanisz T., Funkcje jednej zmiennej w badaniach ekonomicznych, PWN, Warszawa 1986.
• Stawicki J., Metody filtracji w modelowaniu procesów ekonomicznych. Rozprawy, Wyd. UMK, Toruń 1993.
• Szanduła J., Metody analogowe w prognozowaniu społeczno-gospodarczym, Praca doktorska, AE, Wrocław 2002.
• Talaga L., Zieliński Z., Analiza spektralna w modelowaniu ekonometrycznym, PWN, Warszawa 1986.
• Tarczyński W., Rynki kapitałowe. Metody ilościowe, Placet, Warszawa 1997.
• Waszkiewicz L., Weryfikacja procedur prognostycznych, PWN, Warszawa 1976.
• Winters P., Forecasting Sales by Exponential Weighted Moving Average, Management Science, 1960.
• Wywiał J., Weryfikacja hipotez o błędach predykcji adaptacyjnej, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Ossolineum, Wrocław 1995.
• Zadora K., Ekonometryczna ekstrapolacja szeregów czasowych, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 1980.
• Zawadzki H., Chaotyczne systemy dynamiczne. Elementy teorii i wybrane przykłady ekonomiczne, Wyd. AE w Katowicach, Katowice 1996.
• Zawadzki J., Ekonometryczne metody prognozowania w przedsiębiorstwie, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 1989.
• Zeliaś A., Teoria prognozy, PWE, Warszawa 1979.
• Zeliaś A., Pawełek B., Wanat S., Prognozowanie ekonomiczne: teoria, przykłady, zadania, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2003.
• Zieliński Z., Metody analizy dynamiki i rytmiczności zjawisk gospodarczych, PWN, Warszawa 1979.
• Zieliński Z., Analiza ekonomicznych procesów stochastycznych. Pisma wybrane, Wyd. UMK, Toruń 1990.
• Zieliński Z., Liniowe modele ekonometryczne jako narzędzie opisu i analizy przyczynowych zależności zjawisk ekonomicznych, Wyd. UMK, Toruń 1991.
• Zieliński Z., Uwagi o rozwoju ekonometrii - koncepcja dynamicznych modeli zgodnych, [w:] Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, red. A. Zeliaś, Wyd. AE, Kraków 2002.
• Żółtowska E., Klepacz H., Własności predyktorów otrzymanych na podstawie transformacji modeli autoregresyjnych, Przegląd Statystyczny, z. 1-2, 2000.