Zastosowanie fraktalnej, adaptacyjnej średniej ruchomej w analizie technicznej (FRAMA)

• Autorzy: Krzysztof Borowski

Warianty tytułu

Application of the Fractal Adaptive Moving Average in Technical Analysis (FRAMA)

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W artykule przedstawiona została konstrukcja i zastosowanie na rynku kapitałowym średniej ruchomej, opartej na wymiarze fraktalnym akcjogramu. Zdaniem Autora publikacji rozwój technik obliczeniowych i renesans średnich ruchomych we współczesnej analizie technicznej owocuje powstawaniem średnich ruchomych, wykorzystujących nowe pomysły i koncepcje obliczeniowe.

EN

The article presents construction and application at the capital market of a moving average based on the fractal dimension of a share price chart. The author shows the development of computational techniques and the renaissance of moving averages in the modern technical analysis result in creation of moving averages by employing new ideas and computational concepts.(MP)

Słowa kluczowe

PL

Analiza techniczna; Rynek kapitałowy

EN

Technical analysis; Capital market

• Czasopismo: Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa
• Rocznik: 2006
• Numer: z. 69
• Strony: 49--57

Twórcy

autor

Krzysztof Borowski

Bibliografia

• 1. Achelis S., Analiza techniczna od A do Z, Oficyna Wydawnicza LT&P, Warszawa 1998.
• 2. Borowski K., Nowe metody obliczania średnich ruchomych i ich zastosowanie w analizie technicznej, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. O. Lanego we Wrocławiu, Nr 1088, "Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek", Wrocław 2005, tom 1.
• 3. Drabik E., Zastosowania teorii gier do inwestowania w papiery wartościowe, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2000.
• 4. Ehlers J., Fractal Adaptive Moving Average, Technical Analysis of Stock & Commodities, October 2005.
• 5. Ehlers J., Rocket Science For Traders, John Wiley & Sons, New York 2001.
• 6. Ehlers J., Cybernetics Analysis For Stocks And Futures, John Wiley & Sons, New York 2004.
• 7. Hutson J., Filter Price Data: Moving Averages Versus Exponential Moving Averages, Technical Analysis of Stock & Commodities, May/June 1984, Volume 2, Nr 5/6.
• 8. Kaufman P., New Trading Systems And Methods, John Wiley & Sons, New York 2005.
• 9. Lambert D., Exponentially Smoothed Moving Averages, Technical Analysis of Stock & Commodities, September/October 1984, Volume 2, Nr 9/10.
• 10. Nowakowski J., Borowski K., Zastosowanie teorii Carolana i Fischera na rynku kapitałowym, Difin, Warszawa 2005.
• 11.Peitgen H., Jürgens H., Saupe D., Granice chaosu - fraktale, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
• 12. Peters E., Fractal Market Analysis: Applying Chaos Theory to Investment and Economics, John Wiley & Sons, New York 1994. Polskie wydanie: Peters E., Teoria chaosu a rynki finansowe. Nowe spojrzenie na cykle, ceny i ryzyko, WIG-Press, Warszawa 1997.
• 13. Schuster H., Chaos deterministyczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
• 14. Tempczyk M., Teoria chaosu dla odważnych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
• 15.Tushar C., Kroll S., The New Technical Trader, John Wiley & Sons, New York 1994.