PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2006 | z. 69 | 87--104
Tytuł artykułu

Kredytowe kontrakty zamiany - konstrukcja, zastosowanie oraz metody wyceny

Warianty tytułu
Credit Swap Contracts - Construction, Application and Methods of Evaluation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Autor charakteryzuje jeden z najpopularniejszych derywatów kredytowych, tj. kredytowy kontrakt zamiany. W artykule w sposób kompleksowy zaprezentowano miejsce kredytowych kontraktów zamiany w ogólnym rynku kredytowych instrumentów pochodnych, a także ich konstrukcję finansową oraz metody wyceny. Przedstawione zostały ponadto możliwości zastosowania kredytowych kontraktów zamiany przez instytucje bankowe wraz z korzyściami, jakie stwarza ich wykorzystanie w procesach zarządzania szeroko rozumianym ryzykiem kredytowym.
EN
The article characterised one of the most popular credit derivatives – credit swap contract. The paper presents the place of credit swap contracts in the general market of credit derivatives, as well as their financial construction and methods of evaluation. Furthermore, the article presents possibilities of using credit swap contracts by bank institutions, along with the benefits from using them in the process of broadly defined credit risk management. (MP)
Rocznik
Numer
Strony
87--104
Opis fizyczny
Bibliografia
  • 1. Join the Game, GARP Risk Review, May/Jun 2003 Issue 12.
  • 2. Kreditderivate: Fokus auf CDS, Erste Bank, Credit News Special, September 2004.
  • 3. Produkty Strukturyzowane - Budowa, Wycena, Odmiany i Zastosowanie, Materiały Szkoleniowe Global Business Intelligence Partners, 26-27 sierpnia 2004 r., Warszawa.
  • 4. Browler T., Tierney J. F., Credit Derivatives and Structured Credit, Deutsche Bank, October 15, 1999, dokument internetowy dostępny pod adresem: www.creditex.com.
  • 5. Chan-Lau J. A., Anticipating Credit Events Using Credit Default Swaps, with an Application to Sovereign Debt Crises, Working Paper - International Monetary Fund, WP/03/06, May 2003.
  • 6. Finger C. C., Credit Derivatives in CreditMetrics, RiskMetrics Group, 1998.
  • 7. Freiermuth M., Credit Derivatives and Financial Intermediation, Difo-Druck, Bamberg 2000.
  • 8. Hull J., White A., Valuing Credit Default Swaps I: No Counterparty Default Risk, Joseph L. Rotman School of Management - University of Toronto, Toronto April 2000.
  • 9. Jackowicz K., Pochodne instrumenty kredytowe (I). Definicja i rodzaje pochodnych instrumentów kredytowych, "Bank i Kredyt", Nr 3/2001.
  • 10. Jackowicz K., Pochodne Instrumenty Kredytowe (II), "Bank i Kredyt", kwiecień 2001.
  • 11. Kasapi A., Kredytowe instrumenty pochodne, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
  • 12. Morgan J. P., RMG, RISK Publications, Credit Derivatives, dokument internetowy dostępny pod adresem: www.creditex.com.
  • 13. Niedziółka P., Kredytowe instrumenty pochodne - nowe wyzwania dla nadzoru, "Biuletyn Bankowy", Nr 8 (100), sierpień 2001.
  • 14. Zawadzka Z., Zarządzanie ryzykiem w banku komercyjnym, Poltext, Warszawa 1996.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000094487042

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.