PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2005 | 193 Wybrane zagadnienia ilościowych analiz ekonomiczno-finansowych | 221--229
Tytuł artykułu

Niedeterministyczne metody optymalizacji portfela inwestycyjnego

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Non-deterministic Methods in Portfolio Optimization
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na problemy optymalizacji portfela inwestycyjnego, podejmowanej w warunkach niepewności i/lub formułowania ograniczeń z użyciem warunków logicznych. Pokazano użyteczność metod optymalizacji stochastycznej i/lub algorytmów ewolucyjnych we wskazanych sytuacjach. Rozważania teoretyczne zilustrowano przykładami empirycznymi dotyczącymi polskiego rynku papierów wartościowych.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this paper is to point out the problems concerning portfolio optimization under uncertainty and/or including boolean-type constraints. Usefulness of stochastic optimization methods and/or evolutionary algorithms is emphasized in these cases. Theoretical considerations are supported by empirical results from the Polish stock market.(original abstract)
Twórcy
Bibliografia
  • Butler C. (2001), Tajniki Value at risk, tłum. T. Doligalski, K.E. Liber, Warszawa.
  • Fylstra D., Lasdon L., Watson J., Waren A. (1998), Design and Use of the Microsoft Excel Solver, "Interface", 28(5), 29-55.
  • Jajuga K., Kuziak K., Papla D. (2000), Ryzyko rynkowe polskiego rynku akcji - Value at Risk i inne metody pomiaru, [w:] Tarczyński W. (red.), Rynek kapitałowy. Skuteczne inwestowanie, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
  • Lasdon L., Waren A., Jain A., Ratner M. (1978), Design and Testing of a Generalized Reduced Gradient Code for Nonlinear Programming, "ACM Transaction on Mathematical Software", 4(1), 34-50.
  • Michalewicz Z. (1999), Algorytmy genetyczne + struktury danych = programy ewolucyjne, WNT, Warszawa.
  • User Guide for Premium Solver Platform Version 3.5 (2000), Frontline Systems.
  • Winston W. (1999), Financial Models Using Simulation and Optimization, Palisade Corporation, New York.
  • Zatoń W. (2002), Portfel oparty na indeksie WIG20 a portfele efektywne, [w:] Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", 952.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000094868118

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.