PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2005 | 193 Wybrane zagadnienia ilościowych analiz ekonomiczno-finansowych | 177--191
Tytuł artykułu

Zredukowany model rynku finansowego - symulacje

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
A Reduced Model of the Financial Market - Simulation Exercises
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W prezentowanym artykule przedstawiony zostanie ekonometryczny, kwartalny, wielorównaniowy minimodel sektora finansowego połączonego ze sferą realnej gospodarki. Celem budowy modelu jest zbadanie siły oraz istoty wpływu impulsów pochodzących zarówno г rynku finansowego, jak i niefínansowego, na sferę gospodarki realnej, m.in. na produkt krajowy i na możliwe jego fluktuacje. W niniejszym opracowaniu zaprezentowano kilka założonych scenariuszy sytuacji gospodarczej.(abstrakt oryginalny)
EN
This paper presents quarterly multi-equation econometric model of the Polish financial sector linked to the real sphere of the economy. The main purpose of constructing such model is the significance and analysis of strength of shocks that come from financial and non-financial sectors. These shocks influence the rea] economy and possibly provoke its fluctuations. The paper reports some results obtained from simulations of different scenarios of economic situation in Poland.(original abstract)
Twórcy
Bibliografia
  • Gertler M. L., Hubbard R. G. (1988), Financial Factors in Business Fluctuations, "NBER Working Paper", November, 2758.
  • Hubner D., Lubiński M., Małecki W., Matkowski Z. (1994), Koniunktura gospodarcza, PWE, Warszawa.
  • Jaworski W. L., Zawadzka Z. (red.) (2001), Bankowość. Podręcznik akademicki, Poltext, Warszawa.
  • Kokoszczyński R. (1999), Mechanizm transmisji impulsów polityki pieniężnej: przegląd głównych teorii oraz specyfika transmisji w Polsce, "Materiały i Studia NBP", 91.
  • Kozera Z., Zatoń W. (2003), Struktura popytu na obligacje a wzrost gospodarczy. Obligacje jako oszczędności i inwestycje, Projekt KBN nr l H02B00917 pt. Rynki inwestycyjne a dynamika wzrostu gospodarki, Materiały lEiS UL, Łódź.
  • Łapińska-Sobczak N. (1997), Makromodel sektora finansowego. Studium ekonometryczne gospodarki polskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
  • Milo W., Wośko Z. (2005), Are Leading Indicators an Effective Measure to Predict Business Cycles? The Polish Experience, "Acta Universitatis Lodziensis", Folia Oeconomica, 192.
  • Niemira M. P., Klein P. A. (1994), Forecasting financial and Economic Cycles, John Wiley & Sons, New York.
  • Welfe W. (2001), Ekonometryczny model wzrostu gospodarczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000095220773

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.