PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2000 | nr 838 | 19--26
Tytuł artykułu

Zero-jedynkowe predyktanty w modelach prognozowania ryzyka kredytowego

Warianty tytułu
Binary Variable in Financial Risk Forecasting Models.
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem rozważań są kwestie doboru zmiennych objaśniających do modeli z jakościową zmienną objaśnianą. Modele mikroprognoz ryzyka kredytowego zawierają w większości zmienne zero-jedynkowe jako objaśniające. W takiej sytuacji uzasadnione jest korzystanie z tradycyjnych sposobów doboru zmiennych, opartych na wartościach współczynników korelacji.
EN
The paper presents selection of explanatory variables in models with qualitative variable. (AK)
Rocznik
Numer
Strony
19--26
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
  • Gruszczyński M.: Scoring logitowy w praktyce bankowej a zagadnienie koincydencji. "Bank i Kredyt" 1999 nr 5.
  • Hoyland C.: Data-Driven Decisions for Consumer lending. Credit Scoring Techniques for Risk Management. Dublin: Lafferty Publications 1994.
  • LeClere M.J.: The Interpretation of Coefficients in Models with Qualitative Dependent Variables. "Decision Sciences" 1992, 23, 770-776.
  • Maddala G.S.: Limited-Dependent and Qualitative Variables in Econometrics. Cambridge: University Press 1983.
  • Statystyczne metody analizy danych. Red. W. Ostasiewicz. Wrocław: AE 1998.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000095359838

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.