Zero-jedynkowe predyktanty w modelach prognozowania ryzyka kredytowego

• Autorzy: Marek Gruszczyński

Warianty tytułu

Binary Variable in Financial Risk Forecasting Models.

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Przedmiotem rozważań są kwestie doboru zmiennych objaśniających do modeli z jakościową zmienną objaśnianą. Modele mikroprognoz ryzyka kredytowego zawierają w większości zmienne zero-jedynkowe jako objaśniające. W takiej sytuacji uzasadnione jest korzystanie z tradycyjnych sposobów doboru zmiennych, opartych na wartościach współczynników korelacji.

EN

The paper presents selection of explanatory variables in models with qualitative variable. (AK)

Słowa kluczowe

PL

Prognozowanie matematyczne; Metody ekonometryczne; Prognostyczne modele binarne; Ryzyko kredytowe; Dobór zmiennych

EN

Mathematical forecasting; Econometric methodology; Predictive binary models; Credit risk; Variables selection

• Czasopismo: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
• Rocznik: 2000
• Numer: nr 838
• Strony: 19--26

Twórcy

autor

Marek Gruszczyński

Bibliografia

• Gruszczyński M.: Scoring logitowy w praktyce bankowej a zagadnienie koincydencji. "Bank i Kredyt" 1999 nr 5.
• Hoyland C.: Data-Driven Decisions for Consumer lending. Credit Scoring Techniques for Risk Management. Dublin: Lafferty Publications 1994.
• LeClere M.J.: The Interpretation of Coefficients in Models with Qualitative Dependent Variables. "Decision Sciences" 1992, 23, 770-776.
• Maddala G.S.: Limited-Dependent and Qualitative Variables in Econometrics. Cambridge: University Press 1983.
• Statystyczne metody analizy danych. Red. W. Ostasiewicz. Wrocław: AE 1998.