PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2006 | nr 5 | 1--4
Tytuł artykułu

Własności testu Jarque-Bera przy występowaniu obserwacji nietypowej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Properties Qualities of the Jarque-Ber test Using the Untypical Observation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest sprawdzenie właściwości statystycznych testu Jarque-Bera, szczególnie w sytuacji występowania obserwacji nietypowych.
EN
The article analyses statistical properties of Jarque-Bera normality test. The analysis is accomplished with the use of simulation technique. It is shown that under normal distribution assumption of random variable, the Jarque-Bera test has good statistical properties. However, in the presence of outliers, the power of the test is low.
Rocznik
Numer
Strony
1--4
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
  • Bera A.K., Jarque, C., Efficient tests for normality, homoscedasticity and serial independence of regression residuals, "Economics Letters" t.6, 1980.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000096636423

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.