PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2005 | nr 540 | 355--364
Tytuł artykułu

Modelowanie inflacji w polsce na bazie informacji od roku 2000

Warianty tytułu
Inflation Modelling in Poland Based on Information since 2000.
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedstawiono ekonometryczną analizę procesu inflacji w okresie od 2000 r. z uwzględnieniem różnego rodzaju załamań strukturalnych. Należy sądzić, że okoliczność taka ma niezwykle ważne znaczenie, bowiem wydaje się, że zlekceważenie jej może ze znacznym ryzykiem prowadzić do konstrukcji modelu błędnie zbudowanego. W konsekwencji analiza przeprowadzona w oparciu o taki model staje się wysoce wątpliwa, a bywa, że i wręcz szkodliwa, tj. jeśli prowadzi do fałszywych wniosków. W rozdziale tym przedstawiono wyniki estymacji oraz weryfikacji modelu inflacji, wyniki analizy prognostycznej oraz wnioski. (oryg. streszcz.)
EN
This chapter presents an econometric analysis of the inflation process in the period since 2000 which allows for various kinds of structural breakdowns. This situation seems to be of great significance as when it is neglected, it can result in a construction of an incorrect model. An analysis conducted on the basis of such a model would then be highly questionable, or even dangerous, as it could lead to wrong conclusions. In the chapter, we will find the results of the estimation and the verification of an inflation models, as well as the results of the forecast analysis, and the respective conclusions drawn. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
355--364
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
  • Dickey D.A, Fuller W.A., Likelihood Ratio Statistics for Autoregressive Time Series with a Unit Root, Econometrica 49 (1981), 1057-1072.
  • Engle R.F., Granger C.W.J. (1987), Cointegration and Error Correction: Representation, Estimation and Testing, Econometrica, 55, 251-276.
  • Krauze K. (2002), Modelowanie ekonometryczne i weryfikacja hipotez dotyczących integracji i kointegracji w warunkach występowania załamań strukturalnych, Uniwersytet Gdański, Gdańsk.
  • Krauze K. (2003), Weryfikacja hipotezy parytetu siły nabywczej w warunkach występowania załamań strukturalnych na przykładzie polskiego złotego, Wyższa Szkoła Bankowa, Zeszyty Naukowe Nr 2, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań, 21-36.
  • Krauze K. (2004a), Testing for Structural Change in a Cointegration Analysis of the PPP and the UlPfor Poland, in: Macromodels'2003, W. Weife and A. Welfe (red.), Łódź, 181-198.
  • Krauze K. (2004b), Weryfikacja hipotezy parytetu siły nabywczej złotego po roku 1999, Wyższa Szkoła Bankowa, Zeszyty Naukowe Nr 3, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań, 125-140.
  • Krauze K. (2005), Cointegration Analysis of the Purchasing Power Parity and the Uncovered Interest Parity for Poland, w: "Metody matematyczne, ekonometryczne i informatyczne w finansach i ubezpieczeniach", AE w Katowicach (w druku).
  • Zivot E., Andrews W.K. (1992), Further Evidence on the Great Crash, the Oil Price Shock, and the Unit Root Hypothesis, Journal of Business and Economic Statistics, 10, 251-270.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000100609487

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.