O pewnych zagadnieniach związanych z konstrukcją portfela w warunkach krótkiej sprzedaży

• Autorzy: Michał Kolupa , Adam Deptuła
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W artykule przedstawiono dwa zagadnienia związane z budową portfela akcyjnego w warunkach krótkiej sprzedaży

Słowa kluczowe

PL

Portfel papierów wartościowych; Modele ekonometryczne; Ryzyko inwestycyjne

EN

Portfolio securities; Econometric models; Investment risk

• Czasopismo: Przegląd Statystyczny
• Rocznik: 2002
• Tom: 49
• Numer: z. 3
• Strony: 135--145

Twórcy

autor

Michał Kolupa

autor

Adam Deptuła

Bibliografia

• Kolupa M., Nowakowski J., Wielokrotne macierze brzegowe i ich ekonometryczne zastosowania, PWN, Warszawa 1980.
• Kolupa M., Plebaniak J., Budowa portfela lokat, PWE, Warszawa 2000.
• Kolupa M., Deptuła R., Wyznaczanie ryzyka w przypadku portfela z krótka sprzedażą, Przegląd Statystyczny 1/2002.