PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2002 | 49 | z. 3 | 147--161
Tytuł artykułu

Mierniki błędów prognoz "ex post" - teoria i zastosowania

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Quality Grades of Forecasts Errors - Theory and Practice
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule zaprezentowano przegląd mierników błedów prognoz ex post, wyróżniając mierniki o charakterze bezwzględnym, względnym i relatywnym. Przegląd ten wzbogacono opisem dotyczącym możliwości, ograniczeń i poprawności ich stosowania. Opracowano także wskazówki, które mogą być pomocne przy wyborze miernika odpowiedniego do celu badania, charakteru zmiennej, grupy użytkowników prognoz itd. oraz przykłady zastosowań mierników średnich błędów prognoz ex post.
EN
The paper presents different formulas of forecasts errors measures. A particular formula was analyzed according to: applied to forecasts accuracy, calibrate the parameters of models and select forecasting methods. Quality grades were examined depend on: reliability, construct validity, outlier protection, sensitivity and relationship to decisions. The paper contains also examples of using these quality grades.
Rocznik
Tom
49
Numer
Strony
147--161
Opis fizyczny
Bibliografia
  • [1] Almanach Spółek Giełdowych, 5 ed., Parkiet sp. z o.o., Warszawa 1998.
  • [2] Armstrong J.S., Long-Range Forecasting. From Crystal Ball to Computer, John Wiley & Sons, Inc., New York 1978.
  • [3] Armstrong J.S., Collopy R, Error Measures for Generalizing about Forecasting Methods: Empirical Comparisons, International Journal of Forecasting 1992, vol. 8, s. 69-80.
  • [4] Cieślak M., O trafności prognoz demograficznych, w: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, pod redakcją A. Zeliasia, AE Kraków 1999.
  • [5] Fildes R., The Evaluation of Extrapolative Forecasting Methods, International Journal of Forecasting 1992, vol. 8, s. 81-98.
  • [6] Kwiatkowska-Ciotucha D., Egzemplifikacja zastosowań średnich błędów prognoz ex post, Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 838, 1999, s. 54-62.
  • [7] Makridakis S., Accuracy Measures: Theoretical and Practical Concerns, International Journal of Forecasting 1993, vol. 9, s. 527-529.
  • [8] Makridakis S., Wheelwright S.C., Forecasting Methods for Management, 5th ed. John Wiley & Sons, Inc., New York 1989.
  • [9] Parkiet. Gazeta Giełdy, 1998-1999.
  • [10] Rzeczpospolita, 1998-1999.
  • [11] Yokum J.T., Armstrong J.S., Beyond Accuracy: Comparison of Criteria Used to Select Forecasting Methods, International Journal of Forecasting 1995, vol. 11, s. 591-597.
  • [12] Załuska U., Błędy prognoz ex post - wskazówki aplikacyjne, Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 838, 1999, s. 113-120.'
  • [13] Kinnison R.R., Applied Extreme Value Statistics, Battelle Press, Columbus, Richland.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000101322062

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.