Mierniki błędów prognoz "ex post" - teoria i zastosowania

• Autorzy: Dorota Kwiatkowska-Ciotucha , Urszula Załuska

Warianty tytułu

Quality Grades of Forecasts Errors - Theory and Practice

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W artykule zaprezentowano przegląd mierników błedów prognoz ex post, wyróżniając mierniki o charakterze bezwzględnym, względnym i relatywnym. Przegląd ten wzbogacono opisem dotyczącym możliwości, ograniczeń i poprawności ich stosowania. Opracowano także wskazówki, które mogą być pomocne przy wyborze miernika odpowiedniego do celu badania, charakteru zmiennej, grupy użytkowników prognoz itd. oraz przykłady zastosowań mierników średnich błędów prognoz ex post.

EN

The paper presents different formulas of forecasts errors measures. A particular formula was analyzed according to: applied to forecasts accuracy, calibrate the parameters of models and select forecasting methods. Quality grades were examined depend on: reliability, construct validity, outlier protection, sensitivity and relationship to decisions. The paper contains also examples of using these quality grades.

Słowa kluczowe

PL

Teoria prognozy; Metody prognozowania

EN

Forecast theory; Forecasting methods

• Czasopismo: Przegląd Statystyczny
• Rocznik: 2002
• Tom: 49
• Numer: z. 3
• Strony: 147--161

Twórcy

autor

Dorota Kwiatkowska-Ciotucha

autor

Urszula Załuska

Bibliografia

• [1] Almanach Spółek Giełdowych, 5 ed., Parkiet sp. z o.o., Warszawa 1998.
• [2] Armstrong J.S., Long-Range Forecasting. From Crystal Ball to Computer, John Wiley & Sons, Inc., New York 1978.
• [3] Armstrong J.S., Collopy R, Error Measures for Generalizing about Forecasting Methods: Empirical Comparisons, International Journal of Forecasting 1992, vol. 8, s. 69-80.
• [4] Cieślak M., O trafności prognoz demograficznych, w: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, pod redakcją A. Zeliasia, AE Kraków 1999.
• [5] Fildes R., The Evaluation of Extrapolative Forecasting Methods, International Journal of Forecasting 1992, vol. 8, s. 81-98.
• [6] Kwiatkowska-Ciotucha D., Egzemplifikacja zastosowań średnich błędów prognoz ex post, Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 838, 1999, s. 54-62.
• [7] Makridakis S., Accuracy Measures: Theoretical and Practical Concerns, International Journal of Forecasting 1993, vol. 9, s. 527-529.
• [8] Makridakis S., Wheelwright S.C., Forecasting Methods for Management, 5th ed. John Wiley & Sons, Inc., New York 1989.
• [9] Parkiet. Gazeta Giełdy, 1998-1999.
• [10] Rzeczpospolita, 1998-1999.
• [11] Yokum J.T., Armstrong J.S., Beyond Accuracy: Comparison of Criteria Used to Select Forecasting Methods, International Journal of Forecasting 1995, vol. 11, s. 591-597.
• [12] Załuska U., Błędy prognoz ex post - wskazówki aplikacyjne, Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 838, 1999, s. 113-120.'
• [13] Kinnison R.R., Applied Extreme Value Statistics, Battelle Press, Columbus, Richland.