Model dwumianowy II rzędu i skośny rozkład studenta w analizie ryzyka kredytowego

• Autorzy: Jacek Osiewalski , Jerzy Marzec
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W pracy omówione zostały geneza i własności modeli rzędu II oraz bayesowski model dychotomiczny wykorzystujący dystrybuantę skośnego rozkładu t. Głównym celem pracy jest empiryczna weryfikacja użyteczności obu uogólnień w badaniu spłacalności kredytu. W części ostatniej przedstawiono podstawy i wyniki formalnego bayesowskiego porównania konkurencyjnych dychotomicznych modeli spłacania kredytu.

Słowa kluczowe

PL

Wnioskowanie bayesowskie; Scoring; Ryzyko kredytowe

EN

Bayesian inference; Scoring; Credit risk

• Czasopismo: Folia Oeconomica Cracoviensia
• Rocznik: 2004
• Tom: 45
• Strony: 63--83

Twórcy

autor

Jacek Osiewalski

autor

Jerzy Marzec

Bibliografia

• Albert J., Chib S. 1993. Bayesian analysis of binary and polychotomous response data, JASA. (Journal of the American Statistical Association) 88: 669-679.
• Amemiya T. 1981. Qualitative response models: A survey, Journal of Economic Literature 19: 1483--1536.
• Amemiya T. 1985. Advanced Econometrics, Harvard University Press, Cambridge (Massachusetts).
• Belsley O.A., Kuh E., Welsh R.E. 1980. Regression Diagnostics, Wiley, New York.
• Diewert W.E. 1971. An application of the Shephard duality theorem: a generalized Leontief production function, Journal of Political Economy 79: 481-507.
• Fernandez C., Osiewalski J., Steel M. 1995. Modeling and inference with v-spherical distributions, JASA (Journal of the American Statistical Association) 90: 1331-1340.
• Fernandez C., Steel M. 1998. On Bayesian modeling of fat tails and skewness, JASA (Journal of the American Statistical Association) 93: 359-371.
• Gamerman D. 1997. Markov Chain Monte Carlo. Stochastic Simulation for Bayesian Inference, Chapman and Hall, London.
• Greene W.H. 1993. Econometric Analysis, Macmillan, New York.
• Maddala G.S. 1983. Limited Dependent and Qualitative Variables in Econometrics, Cambridge University Press, Cambridge.
• Marzec J. 2003a. Badanie niewypłacalności kredytobiorcy na podstawie modeli logitowych i probitowych, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie 628: 103-117.
• Marzec J. 2003b. Badanie niespłacalności kredytów za pomocą bayesowskich modeli dychotomicznych — założenia i wyniki, [w:] Metody ilościowe w naukach ekonomicznych. Trzecie Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki, red. A. Welf, Wydawnictwo SGH, Warszawa: 73-86.
• Marzec J. 2003c. Bayesowska analiza modeli dyskretnego wyboru (dwumianowych), Przegląd Statystyczny 50: 129-146.
• Newton M.A., Raftery A.E. 1994. Approximate Bayesian inference by the weighted likelihood bootstrap (with discussion), Journal of the Royal Statistical Society B 56: 3-48.
• O'Hagan A. 1994. Bayesian Inference, Edward Arnold, London.
• Osiewalski J. 2001. Ekonornetria bayesowska w zastosowaniach, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
• Osiewalski J., Marzec J. 2004. „Uogólnienie dychotomicznego modelu probitowego z wykorzystaniem skośnego rozkładu Studenta", Przegląd Statystyczny 51, z. 4: 13-24.
• Osiewalski J., Pipień M. 1999. Bayesian forecasting of foreign exchange rates using GARCH models with skewed t conditional distributions, MACROMODELS'98 — Conference Proceedings, ed. W. Weife, vol. 2, Absolwent, Łódź: 195-218.
• Osiewalski J., Pipień M. 2000. GARCH-In-Mean through skewed t conditional distributions: Bayesian inference for exchange rates, MACROMODELS'99 — Conference Proceedings, eds. W. Weife, P. Wdowiiiski, Absolwent, Łódź (354-369).
• Wróbel-Rotter R., 2001. Giętkie formy funkcyjne w empirycznej analizie kosztu. Podejście Diewerta i wnioskowanie bayesowskie, Ekonomista 5/2001, 687-704.
• Zellner A. 1971. An Introduction to Bayesian Inference in Econometrics, J. Wiley, New York.