Warianty tytułu
Języki publikacji
Abstrakty
GUS prowadzi wiele prac, których celem jest dostosowanie statystyki polskiej do wymogów stawianych przez EUROSTAT. Jednym z ważniejszych problemów jest tu wyodrębnienie składników sezonowych z szeregów czasowych i publikowanie szeregów wygładzonych, pozbawionych efektów sezonowych. Dane statystyczne stanowiące podstawę analiz ekonomicznych najczęściej przyjmują formę szeregów czasowych. Każda wartość szeregu czasowego jest odbiciem oddziaływania rozmaitych czynników w różnych momentach, które utrudniają lub wręcz uniemożliwiają porównywanie poszczególnych wartości szeregu czasowego, szczególnie zaś obserwację tendencji rozwojowych zjawiska w krótkich okresach (miesiącach, kwartałach).
Twórcy
autor
Bibliografia
- Box G.E.P., Jenkins G.M.: Analiza szeregów czasowych. Prognozowanie i sterowanie, PWN, Warszawa, 1983.
- Brown R.G.: Smoothing, Forecasting and Prediction of Discrete Time Series, New Jersey, 1983.
- Giembicki S.: Zastosowanie średnich ruchomych ważonych do wyrównywania szeregów czasowych, "Wiadomości Statystyczne", 1967, nr. 2.
- I. Kudrycka, M. Radziukiewicz.: Metody wyodrębniania wahań sezonowych i eliminowania składników sezonowych z szeregów czasowych, Opracowanie wykonane na podstawie umowy z ICON - Institut Gm&H (Kolonia) finansowanej ze środków programu PHARE, Warszawa 1997.
- OECD Leading Indicators and Business Cycles in Member Countries 1960-J985, Sources and Methods No 39, 1987.
- Wybrane metody matematyczne przy zastosowaniu elektronicznej maszyny cyfrowej pod red. J. Kordosa, GUS, seria "Zeszyty metodologiczne", nr 22, Warszawa 1971.
- Zieliński Z.: Estymacja wskaźników sezonowości, "Przegląd Statystyczny", 1968, nr. 1.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000102517038