Parametryczna dominacja probabilistyczna - model wielokryterialny

• Autorzy: Michał Zawisza

Warianty tytułu

Parametric probabilistic dominance - multicriteria model

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Przedstawiono podstawowe zasady wyboru systemu informatycznego zarządzania. Szczególny nacisk położono na kryterium efektywności inwestycyjnej. Zaproponowano sposób wyznaczania wskaźnika ROI z uwzględnieniem specyfiki inwestycji w system informatyczny, czyli korzyści biznesowych, technicznych oraz nakładów bezpośrednich i pośrednich.Przedstawiono modyfikację definicji dominacji probabilistycznej. Wprowadzono maksymalny poziom prawdopodobieństwa, dla którego zachodzi relacja dominacji probabilistycznej między dwoma zmiennymi losowymi.

EN

The paper shows the chosen elements of stochastic dominance and probabilistic dominance theory, as well as their utilization in multicriteria decision support problems. First part of this work contains the definitions of stochastic dominations. Second part contains the most essential part of the paper. It describes the probabilistic dominance definition and its modification made by author. The last, third part of the study shows the utilization of parametric probabilistic dominance to solve multicriteria decision support problem.

Słowa kluczowe

PL

Statystyka; Rachunek prawdopodobieństwa; Badania operacyjne; Metody numeryczne

EN

Statistics; Calculus of probability; Operations research; Numerical methods

• Czasopismo: Badania Operacyjne i Decyzje
• Rocznik: 2005
• Numer: nr 3-4
• Strony: 129--145

Twórcy

autor

Michał Zawisza

Bibliografia

• [1] GOOVAERTS M.J. (1984), Insurance premium, Elsevier Science, Publishers B. V.
• [2] HADAR J., RUSSEL W.R. (1969), Rules of Ordering Uncertain Prospects, American Economic Review 59 (3), 25-34.
• [3] KEENEY R.L. RAIFFA H. (1976), Decisions with Multiple Objectives: Preferences and Value Tradeoffs. Wiley.
• [4] MARTEL J.M., ZARAŚ K. (1994), Multiattribute analysis based on stochastic dominance, in Models and Experiments in Risk and Rationality, 225-248, Kluwer Academic Publishers.
• [5] MARTEL J.M., ZARAŚ K. (1995), Stochastic Dominance in Miitticriterion Analysis under Risk. Theory and Decisions, 39, 31-49.
• [6] MARTEL J.M., ZARAŚ K. (1997), Modelling Preferences Using Stochastic and Probabilistic Dominances, International Conference on Methods and Applications of Multicriteria Decision Making, Mons, Belgium.
• [7] QUIRK J.P., SAPOSNIK R. (1962), Admissibility and Measurable Utility Functions, Review of Economic Study, 29, 140-146.
• [8] ROY B. (1990), Wielokryterialne wspomaganie decyzji, WNT, Warszawa.
• [9] TRZASKALIK T., TRZPIOT G., ZARAŚ K., (1998), Modelowanie preferencji z wykorzystaniem dominacji stochastycznych. Akademia Ekonomiczna, Katowice.
• [10] WHITEMORE G.A. (1970). Third Degree Stochastic Dominance, 457-459, American Economic Review, 60, 457-459.
• [11] WRATHER C., Yu P.L. (1982), Probability Dominance in Random Outcome. Journal of Optimisation Theory and Application, 36, nr 3, 315-334.
• [12] ZARAŚ K. (1989), Dominance stochastique pour deus classes de function d'utilite: concaves et con-vexes, RAIRO, Recherche operationelle, 23, 2, 57-65.