PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1994-1995 | 37-38 | 153--162
Tytuł artykułu

Estymatory MNK a estymatory sekwencyjne

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W pracy zostały wyprowadzone, na podstawie pewnych twierdzeń rachunku prawdopodobieństwa, znane w literaturze wzory Kalmana i pokazana ich równoważność z wzorami na estymatory, uzyskanymi za pomocą MNK. Wcześniej zostały podane podstawowe pojęcia i oznaczenia występujące w teorii systemów.
Rocznik
Tom
Strony
153--162
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
  • Berdat J. S., Piersal A. G., 1975, Metody analizy i pomiaru sygnałów losowych, PWN, Warszawa.
  • Box G. E., Je n kin s G. M., 1983, Analiza szeregów czasowych, PWN, Warszawa.
  • Gurgul H., 1994, Two-sector dynamic model of input-output type, SAMS, Vol. 16, s. 71-78, Gordon and Breach Science Publishers S.A., Malaysia.
  • Gurgul H., 1995, Recursive approach of updating input-output coefficients, Operations Research Proceedings 1994, s. 370-375, Springer-Yerlag, Berlin.
  • Gurgul H., Schleicher S., 1994, Traditional econometric estimators in the Kalman filter form, s. 119-148, Commitee of Statistics and Econometrics, Polish Academy of Sciences, Macromodels'93, part B, Łódź.
  • Tomaszewicz Ł., 1994, Metody analizy input-output, PWE, Warszawa.
  • Zając K., Góral A., Ludwiczak B., 1990, Retrospektywne prognozowanie wielowymiarowych procesów demograficznych, Folia Oeconomica Cracoviensia, vol. XXXIII, s. 129-143.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000105181528

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.