Warianty tytułu
Języki publikacji
Abstrakty
W artykule podjęto próbę przedstawienia typowych modeli wykorzystywanych w instytucjach nadzorczych do określania zagrożenia banku upadłością. Scharakteryzowano modele najczęściej cytowane w publikacjach z zakresu problematyki badania zagrożenia banków upadłością. W rozważaniach ograniczono się do rozwiązań amerykańskich.
Twórcy
autor
autor
Bibliografia
- Altman E.W., Financial Ratios, Discriminate Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy, "Journal of Finance", No 4, 1968.
- Barr R.S., Seiford L.M., Siems T.F., Forecasting Bank Failure. A Non - Parametric Frontier Estimation, "Researches Economique de Lovain", Nr 4, 1994.
- Bovenzi J.F., Marino J.A., McFadden F.F., Commercial Bank Failure Prediction Models, "Federal Reserve Bank of Atlanta Economic Review", November, 1983.
- Collie Ch. et all, The SCOR System of Off - Site Monitoring: Its objective, Functioning, and Performance, "FDIC Banking Review", Vol. 15, No 3, 2003.
- Efficiency and competition of commercial banking sector in Poland, SGH, Warszawa 2005.
- Ekonomiczne aspekty upadłości przedsiębiorstw w Polsce, pod red. E. Mączyńskiej, IFGN SGH, Warszawa 2005.
- Estrella A., Park S., Peristiani S., Capital Ratios as Predictors of Bank Failures, "Federal Reserve Bank of New York Economic Policy Review", July, 2000.
- Gruszczyński M., Modele i prognozy zmiennych jakościowych w finansach i bankowości, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2002.
- Hanweck G. A., Predicting Bank Failure, "Board of Governors of the Federal Reserve System, Research Papers in Banking and Financial Economics", November, 1977.
- Jajuga K, Modele ryzyka kredytowego a kredyty hipoteczne [w:] Zarządzanie ryzykiem kredytowym wierzytelności hipotecznych, pod. red. K. Jajugi i Zb. Krysiaka, ZBP, Warszawa 2003.
- Kasiewicz S., Krysiak Z., Rogowski W., Specyfika upadłości w sektorze bankowym przedsiębiorstwa jako determinanta zagrożenia upadłością banku [w:] Ekonomiczne aspekty upadłości przedsiębiorstw w Polsce, pod red. E. Mączyńskiej, IFGN SGH, Warszawa 2005.
- King T.B., Nuxoll A., Yeager T.J., Are the causes of Bank Distress Changing? Can Researchers Keep up? "Federal Reserve Bank of St. Louis Review", January/February, 2006.
- Martin D., Early Warning of Bank Failure. A logit regression approach, "Journal of Banking and Finance", nr 1, 1997.
- Matuszyk A., Metody scoringowe, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH", zeszyt 41, SGH, Warszawa 2004.
- Meyer P.A., Pifer H.W., Prediction of Bank Failures, "Journal of Finance", September, 1970.
- Pantalone C.C., Platt M.B., Predicting Commercial Bank Failure since Deregulation, "Federal Reserve Bank of Boston New England Economic Review", July/ August, 1987.
- Prusak B., Budowa i ocena modeli prognozowania zagrożenia finansowego przedsiębiorstw [w:] Zagrożenie upadłością, pod red. K. Kucińskiego i E. Mączyńskiej, IFGN SGH, Warszawa 2005.
- Prusak B., Nowoczesne metody prognozowania zagrożenia finansowego przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2005.
- Rogowski W., Możliwości wczesnego rozpoznawania symptomów zagrożenia zdolności płatniczej podmiotu gospodarczego, Bank i Kredyt nr 6/99.
- Stuhr D.P., Wicklen R., Rating the Financial Condition of Banks: A Statistical Approach to Aid Bank Supervision, "Federal Reserve Bank of New York Monthly Review", September, 1974.
- Thompson J.B., Predicting bank failures in 1980s, "Federal Reserve Bank of Cleveland", First Quarter 1991.
- Wierzba D., Firma w kryzysie - analiza i prognozowanie upadłości, praca doktorska, niepublikowana, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2005.
- Zagrożenie upadłością, pod red. K. Kucińskiego i E. Mączyńskiej. IFGN SGH, Warszawa 2005.
- Zaleska M., Identyfikacja ryzyka upadłości przedsiębiorstwa i banku. Systemy wczesnego ostrzegania, Difin, Warszawa 2002.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000105656881
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.