Przegląd zagranicznych systemów wczesnego ostrzegania

• Autorzy: Kamila Kaukiel
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Artykuł poświęcono systemom wczesnego ostrzegania, rozumianym jako narzędzia analityczne, pozwalające oszacować na podstawie danych historycznych prawdopodobieństwo upadku banku lub wystąpienia kryzysu w sektorze bankowym w zadanym czasie w przyszłości. Przegląd zawarty w artykule oparto na klasyfikacji systemów wczesnego ostrzegania zaproponowanej w opracowaniu Banku Rozrachunków Międzynarodowych. Uwzględniono cztery główne, szeroko pojęte kategorie stosowanych rozwiązań: ratingi bankowe, analizę finansową i porównanie z grupą bliźniaczą, system wszechstronnej oceny ryzyka bankowego oraz modele statystyczne.

Słowa kluczowe

PL

Sektor bankowy; System wczesnego ostrzegania; Rating; Ryzyko bankowe; Ocena ryzyka; Modele statystyczne

EN

Banking sector; Early warning system; Rating; Banking risk; Risk assessment; Statistical models

• Czasopismo: Bezpieczny Bank
• Rocznik: 2006
• Numer: nr 1 (30)
• Strony: 71--95

Twórcy

autor

Kamila Kaukiel

Bibliografia

• History of the Eighties - Lessons for the Future, An Examination of the Banking Crises of the 1980s and Early 1990s, FDIC, Washington D.C. 1997 (dokument dostępny na stronie internetowej www.fdic.gov).
• WA. Boot, Regulation and banks' incentives to control risk [w:] opracowaniu pod redakcją T. Jacobson, J. Molin, A. Vredin: How can central banks promote stability?, Riksbank, Economic Review 2/2001 (dokument dostępny na stronie www.riksbank.com)
• Building The FSA - Progress to Date and Priorities Ahead, Speech by Howard Davies, Chairman, Financial Services Authority, 30 września 1998 (dokument dostępny na stronie internetowej: www.fsa.gov.uk).
• Das österreichische Bankenanalysensystem, Berichte und Studien I/2000, OeNB (dokument dostępny na stronie internetowej : www.oenb.at).
• Die Analyselandschaft der österreichischen Bankenaufsicht, Oesterreichische Nationalbank, Wiedeń, kwiecień 2005 (dokument jest dostępny na stronie internetowej: www.oenb.at).
• Federal Register, Vol. 61, No. 245, 19 grudnia 1996.
• J. Jagtiani, J. Kolari, C. Lemieux, H. Shin, Early warning models for bank supervision: Simpler could be better, 3Q/2003 Economic Perpectives, Federal Reserve Bank of Chicago (dokument dostępny na stronie internetowej: www.chicago-fed.org).
• Neue quantitative Modelle der Bankenaufsicht, Oesterreichische Nationalbank, Wien 2004 (dokument dostępny na następujących stronach internetowych: www. oenb.at, www.fma.gv.at).
• Risk based approach to supervision of banks, FSA, czerwiec 1998 (dokument dostępny na stronie internetowej: www.fsa.gov.uk).
• M. Sorge: Stress-testing financial systems: an overview of current methodologies, BIS Working Papers No 165, grudzień 2004 (dokument dostępny na stronie internetowej www.bis.org).
• R. Sahajwala, P. Van den Bergh: Supervisory Risk Assessment and Early Warning Systems, Basel Committee on Banking Supervision Working Papers No. 4, Bank for International Settlements, Basel, December 2000 (dokument dostępny na stronie internetowej: www.bis.org).
• The Changing Face of Banking Supervision, Speech by Howard Davies, Chairman, Financial Services Authority, 2 marca 1998 (dokument dostępny na stronie internetowej: www.fsa.gov.uk).