Stabilność zysków z funduszy papierów dłużnych w latach 2002-2005

• Autorzy: Jarosław Rybczyński , Joachim Foltys
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Podjęto próbę znalezienia odpowiedzi na pytania: czy wyniki funduszy w latach wcześniejszych mają wpływ na ich pozycje w roku następnym, czy ryzyko i dochód są ze sobą dodatnio skorelowane. Pod uwagę wzięto 12 funduszy papierów dłużnych notowanych nieprzerwanie w latach 2002-2005. Wyliczono dzienne stopy zwrotu tych funduszy, średnie roczne stopy zwrotu, odchylenia standardowe dziennych stóp zwrotu oraz procentową liczbę dni, w których wartość jednostki uczestnictwa danego funduszu wzrastała. W celu odpowiedzi na zadane pytania wyliczono współczynniki korelacji rangowej Spearmana, korelacji liniowej Pearsona i współczynniki zgodności oraz określono ich statystyczną istotność.

Słowa kluczowe

PL

Fundusze inwestycyjne; Papiery dłużne; Stopa zwrotu kapitału; Zysk; Współczynnik korelacji rang Spearmana

EN

Investment funds; Debt securities; Return on Investment (ROI); Profit; Spearman's rank correlation coefficient

• Czasopismo: Przegląd Organizacji
• Rocznik: 2006
• Numer: nr 7-8
• Strony: 60--63

Twórcy

autor

Jarosław Rybczyński

autor

Joachim Foltys