Warianty tytułu
Języki publikacji
Abstrakty
Podjęto próbę znalezienia odpowiedzi na pytania: czy wyniki funduszy w latach wcześniejszych mają wpływ na ich pozycje w roku następnym, czy ryzyko i dochód są ze sobą dodatnio skorelowane. Pod uwagę wzięto 12 funduszy papierów dłużnych notowanych nieprzerwanie w latach 2002-2005. Wyliczono dzienne stopy zwrotu tych funduszy, średnie roczne stopy zwrotu, odchylenia standardowe dziennych stóp zwrotu oraz procentową liczbę dni, w których wartość jednostki uczestnictwa danego funduszu wzrastała. W celu odpowiedzi na zadane pytania wyliczono współczynniki korelacji rangowej Spearmana, korelacji liniowej Pearsona i współczynniki zgodności oraz określono ich statystyczną istotność.
Twórcy
autor
autor
Bibliografia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000107208140