Metody wyrównań sezonowych

• Autorzy: Marek Cierpiał-Wolan

Warianty tytułu

Seasonal Adjustments Methods

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Sezonowość zawarta w szeregu czasowym praktycznie uniemożliwia precyzyjne porównanie zmian badanego zjawiska z okresu na okres, bowiem nie jesteśmy w stanie określić, czy zmiana jest rzeczywistym wzrostem natężenia zjawiska, czy jest to jedynie efekt sezonowy. Eliminacja składowej sezonowej z szeregu czasowego (wyrównywanie sezonowe) opiera się na modelowaniu zjawisk opartych na składnikach, które są nieobserwowalne i jest procesem, który w znacznej mierze zależy od zastosowanej metody. W artykule przedstawiono główne problemy wyrównywania sezonowego związane z dekompozycją i efektami kalendarzowymi, porównanie dwóch dominujących procedur wyrównań sezonowych X-12ARIMA oraz TRAMO-SEATS oraz dyskusję wokół strategii aktualizacji i korekty danych.

EN

Seasonal adjustment analysis relies on modelling of phenomena which are unobservable. This leads to disagreement among authors of specific methods, ambiguity of results and thereby often to vagueness of the published data corrected by seasonal component. The article discusses major issues concerning seasonal adjustments paying special attention to decomposition and calendar effects. Two most popular methods X-12-ARIMA and TRAMO-SEATS as well as problems of time series updating and revision have been characterised too.

Słowa kluczowe

PL

Sezonowość; Analiza szeregów czasowych; Efekty kalendarzowe; Anomalie sezonowe

EN

Seasonal character; Time-series analysis; Calendar effects; Seasonal anomalies

• Czasopismo: Wiadomości Statystyczne
• Rocznik: 2006
• Numer: nr 7/8
• Strony: 34--44

Twórcy

autor

Marek Cierpiał-Wolan

Bibliografia

• Cierpiał-Wolan M., Cybart D., Piasecki T., Walkowska K. (2004), Raport zespołu do spraw wskaźników strukturalnych i wskaźników krótkookresowych oraz wdrożenia procedur wyrównania sezonowego, GUS, Warszawa
• Cleveland W. S., Devlin S. J. (1980), Calendar effect in monthly time series: Detection by spectrum analysis and graphical methods, "Journal of the American Statistical Association"
• Hood C.C., Ashley J. D., Findley D. F. (2002), An Empirical evaluation of the performance of TRAMO-SEATS on simulated series, US Census Bureau, Washington
• Hood C.C. (2003), Comparison of the Time Series Characteristics for Seasonal Adjustments from SEATS and X-12-ARIMA, US Census Bureau, Washington
• Findley D.F. (2006), Finite-Sample Diagnostics for Model-Based Seasonal Adjustment, Conference on seasonality, seasonal adjustment and their implications for short-term analysis and forecasting, Luksemburg 10-12 maja 2006
• Janssen R.J.A. (1997), Working day corrections and seasonal adjustment in the Netherlands Quartaly National Accounts, CIRET — conference, Helsinki, 30.07—1.08. 1997
• Ladiray D. (2005), Seasonal adjustment with TRAMO-SEATS and X-12-ARIMA, Materiały seminaryjne, GUS, Warszawa 25-29 kwietnia 2005
• Ladiray D. (2006), Callendar Effects and Seasonal Adjustment: a review, Conference on seasonality, seasonal adjustment and their implications for short-term analysis and forecasting, Luksemburg 10-12 maja 2006
• Maravall A. (2006), An application of Program TSW to Set of Macroeconomic Series, Conference on seasonality, seasonal adjustment and their implications for short-term analysis and forecasting, Luksemburg 10-12 maja 2006
• Seasonal Adjustment with Demetra (2003), Pedagogical Manual, EUROSTAT