Zastosowanie metody DEA do określania poziomu ryzyka kredytowego przedsiębiorstw

• Autorzy: Anna Feruś

Warianty tytułu

The Application of the DEA method to define the level of company credit risk

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Celem artykułu jest zaproponowanie nowego postępowania prognozującego ryzyko kredytowe przedsiębiorstw w polskich warunkach gospodarczych wykorzystującego metodę granicznej analizy danych (Data Envelopment Analysis - DEA). Dotychczas w Polsce nie podejmowano prób zastosowania metody DEA do szacowania ryzyka kredytowego przedsiębiorstw w ramach credit-scoringu. W artykule porównano stosowane obecnie metody (metodę punktową, analizy dyskryminacyjnej, regresji liniowej) z proponowaną metodą DEA.

EN

The aim of the article is to present a new procedure of company credit risk forecast by using the DEA method under Polish economic conditions. The suggestion is strongly supported by the fact that so far the DEA method has not been applied to estimate credit risk of companies within the framework of credit-scoring. The research described in the article has been carried out on the basis of a comparison between presently used methods (i.e. a point method, discriminant analysis, regression analysis) and the DEA method. In order to verify and compare the effectiveness of various methods of company credit risk estimation the effectiveness of the classification of companies has also been examined. The study has involved an analysed sample (a teaching sample) as well as a test sample which was not taken into account in model building. The research proves that the DEA method allows for forecasting financial difficulties including the threat of bankruptcy at the level comparable or even exceeding the possibilities offered by the methods used so far. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Ryzyko kredytowe; Analiza ryzyka; Zdolność kredytowa; Kredytowanie działalności przedsiębiorstwa; Szacowanie ryzyka; Ocena ryzyka; Pomiar ryzyka; Metoda DEA (analiza obwiedni danych)

EN

Credit risk; Risk analysis; Credit capacity; Business activity lending; Risk estimating; Risk assessment; Risk measures; Data Envelopment Analysis (DEA)

• Czasopismo: Bank i Kredyt
• Rocznik: 2006
• Numer: nr 7
• Strony: 44--59

Twórcy

autor

Anna Feruś

Bibliografia

• Appenzeller D., Starzec K. (2004), Prognozowanie zagrożenia upadłością polskich spółek publicznych, "Rynek Terminowy", nr l, s. 120-128.
• Emel A.B., Oral M., Reisman A., Yolalan R. (2003), A credit scoring approach for the commercial banking sector, "Socio-Economie Planning Sciences 37", s. 103-123.
• Gospodarowicz A. [red.) (2002), Analiza i ocena banków oraz ich oddziałów, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław.
• Gospodarowicz A. (2004), Możliwości wykorzystania metody DEA do oceny ryzyka kredytowego w kontekście Nowej Umowy Kapitałowej, w: A. Zeliaś (red.), Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków.
• Gospodarowicz M. (2000), Procedury analizy i oceny banków, "Materiały i Studia", nr 103, NBP, Warszawa.
• Greń J. (1984), Statystyka matematyczna. Modele i zadania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
• Gruszczyński M., Kolupa M., I.eniewska E., Napiórkowski G. (1979), Miary zgodności, metody doboru zmiennych, problemy współliniowości. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
• Gruszczyński M. (1999), Scoring logitowy w praktyce bankowej a zagadnienie koincydencji, "Bank i Kredyt", nr 5, s. 57-63.
• Grzywacz J. (2002), Podstawy bankowości - system bankowy, kredyty i rozliczenia, ryzyko i ocena banku, marketing, Difin, Warszawa.
• Ignatczyk W., Chromińska M. (l998), Statystyka. Teoria i zastosowanie. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań.
• Iwanicz-Drozdowska M. (2005), Zarządzanie finansowe bankiem, PWE, Warszawa.
• Janc A., Kraska M. (2001), Credit-scoring. Nowoczesna metoda oceny zdolności kredytowej, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa.
• Jóźwiak J., Podgórski J. (1997), Statystyka od podstaw, PWE, Warszawa.
• Korol T. (2005), Modele prognozowania upadłości przedsiębiorstw - analiza porównawcza wyników sztucznych sieci neuronowych z tradycyjną analizą dyskryminacyjną, "Bank i Kredyt", nr 6, s. 10-17.
• Lasek M. (2002), Data Mining - zastosowania w analizach i ocenach klientów bankowych, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa.
• Luszniewicz A.. Słaby T. (2003), Statystyka z pakietem komputerowym STATISTICA PL. Teoria i zastosowania, C. H. BECK, Warszawa.
• Matuszyk A. (2004), Credit scoring - metoda zarządzania ryzykiem kredytowym, CeDeWu, Warszawa.
• Mejer D. (2000), Analiza dyskryminacyjna, "Bank", nr 6, s. 38-44.
• Michaluk K. (2003), Efektywność modeli prognozujących upadłość przedsiębiorstw w polskich warunkach gospodarczych, w: L. Pawłowicz, R. Wierzba (rud.) Finanse przedsiębiorstw wobec procesów gtobalizacji, CeDeWu, Warszawa.
• Nowak E. (red.) (1998), Prognozowanie gospodarcze - metody, modele, zastosowania, przykłady, Warszawa.
• Otta W. (1998), Działalność kredytowa banku, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań.
• Pawłowska M. (2005), Konkurencja i efektywność na polskim rynku bankowym na tle zmian strukturalnych i technologicznych, "Materiały i Studia", nr 192, NBP, Warszawa.
• Prusak B. (2005), Nowoczesne metody prognozowania zagrożenia finansowego przedsiębiorstw, Difin, Warszawa.
• Rogowski G. (1998), Metody analizy i oceny banku na potrzeby zarządzania strategicznego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań.
• Rogowski W., Krysiak M. (1997), Zastosowanie metody wzorca do tworzenia klas ryzyka kredytowego, "Bank i Kredyt", nr 7-8, s. 92-103.
• Rogowski W. (1999), Możliwości wczesnego rozpoznawania symptomów zagrożenia zdolności płatniczej przedsiębiorstwa, "Bank i Kredyt", nr 6, s. 56-72.
• Rogowski W., Pawłowska M., Kopczewski T. (2003), Podstawowe formy i efekty władania korporacyjnego (corporate governance) w bankowości część II, "Bank i Kredyt", nr 4. s. 49-59.
• Schab I. (2005), Ocena ryzyka kredytowego w ramach wewnętrznych systemów ratingowych - charakterystyka podejścia oraz podstawowych wymogów, "Bezpieczny Bank", nr l (26), s. 89-102.
• Simak P. C. (1999), DEA based analysis of corporate failure, Manuscript, University of Toronto, Toronto.
• Skweres D. (2000), Analiza finansowa i jej zastosowanie, "Bank", nr 5, s. 37-40.
• Sobczyk M. (1997), Statystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa.
• Stępień K. (2004), Konsolidacja a efektywność banków w Polsce. CeDeWu. Warszawa.
• Zaleska M. (2002), Identyfikacja ryzyka upadłości przedsiębiorstwa i banku, Difin. Warszawa.
• Zawadzka Z. (2001), Zarządzanie ryzykiem w banku komercyjnym, Poltext, Warszawa.