PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2006 | nr 683 | 63--87
Tytuł artykułu

Możliwości wykorzystania metody autoregresji wektorowej w polityce pieniężnej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Potential for the Use of the Vector Autoregression Method in Monetary Policy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest przedstawienie metod planowania ekonomicznego wykorzystujących autoregresję i kointegrację. Główną pozytywną cechą tych metod jest uniknięcie błędnego wniosku dotyczącego związku pomiędzy zmiennymi, kiedy obie zmienne są charakteryzowane przez trend czasowy. Autorki opisują poszczególne kroki zmierzające do obliczenia modelu. Prezentacja została wzbogacona w krótkie przykłady empiryczne. (M.P)
EN
The purpose of this article is to present the concept of economic forecast methods that apply autoregression and co-integration. The main advantage of these methods is the avoidance of erroneous conclusions on the relationship between variables when both variables are characterised by a time trend. The authors summarise the steps involved in estimating the model and support their presentation with a brief empirical example. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
63--87
Opis fizyczny
Bibliografia
  • Charemza W., Deadman D., Nowa ekonometria, PWE, Warszawa 1997, s. 122.
  • Engle R.F., Granger C.W.J., Co-integration, Error correction: Representation, Estimation and Testing, „Econometrica” 1987, 55, s. 251-276.
  • Johansen S., Likelihood Based Inference in Cointegrated Vector Autoregressive Models, 2nd ed., Oxford University Press, Oxford 1996.
  • Johnston J., Dinardo J., Econometric Methods, McGraw-Hill, 1997, s. 57.
  • Koop G., Pesaran M.H., Potter S.M., Impulse Response Analysis in Nonlinear Multivariate Models, „Journal of Econometrics” 1996, vol. 74. s. 119-147.
  • Łyziak T., Reakcja aktywów banków komercyjnych na instrumenty oddziaływania banku centralnego, „Bank i Kredyt” 2000, nr 3, s. 47-61.
  • Maddala G.S., Kim I.M., Units Roots, Cointegration and Structural Change, Cambridge 1998.
  • Maliszewski W., Badanie polityki monetarnej Polski metodą autoregresji wektorowej, „Gospodarka Narodowa” 1999, nr 9, s. 11-25.
  • Mechanizm transmisji impulsów polityki pieniężnej: przegląd głównych teorii oraz specyfikacja transmisji w Polsce, pod red. R. Kokoszczynskiego, Materiały i Studia NBP, 1999, nr 91.
  • Pesaran M.H., Shin Y., Cointergation and Speed of Convergence to Equilibrium, „Journal of Econometrics” 1996, vol. 71, s. 117-143.
  • Pesaran M.H., Shin Y., Generalized Impulse Response Analysis in Linear Multivariate models, „Economic Letters” 1998, vol. 58, s. 17-29.
  • Rybiński K., Wpływ polityki pieniężnej na proces dezinflacji w Polsce, „Bank i Kredyt" 2000, nr 7-8, s. 56-77.
  • Sims C.A., Macroeconomic and Reality, „Econometrica” 1980, nr 48,s. 1-48.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000110756160

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.