Taksonomiczna miara rozwoju jako alternatywa względem miar ryzyka

• Autorzy: Katarzyna Byrka-Kita

Warianty tytułu

Taxonomic Development Measure as an Alternative to Common Risk Measures

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W artykule podjeto próbę wyznaczenia taksonomicznej miary ryzyka. Szczegółowo przedstawiono metodologię badań, zakres danych oraz dobór zmiennych diagnostycznych.

EN

As a result of the fact that ß coefficient cannot be considered as an adequate risk measure, alternative risk measures are developed and tested. The method which is multivariate comparative analysis is applied. The research included 1095 firms. Taxonomic methods allowed to rank various secretors of Polish economy according to the degree of risk.(original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Analiza ryzyka; Pomiar ryzyka; Ryzyko w procesach innowacyjnych; Rozwój przedsiębiorstwa; Mierniki taksonomiczne; Dobór zmiennych

EN

Risk analysis; Risk measures; Risk in innovation processes; Enterprise development; Taxonomic indicators; Variables selection

• Czasopismo: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
• Rocznik: 2006
• Numer: nr 1109 Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka
• Strony: 103--115

Twórcy

autor

Katarzyna Byrka-Kita

Bibliografia

• Abrahamowicz M., Podporządkowanie obiektów w wielowymiarowych przestrzeniach zmiennych diagnostycznych, AE, Kraków 1985 (praca doktorska, maszynopis).
• Brzęczek T., Weryfikacja modelu wyceny aktywów kapitałowych na polskim rynku kapitałowym, [w:] Rynek kapitałowy - skuteczne inwestowanie. Zeszyty Naukowe nr 389, Finanse - Rynki Finansowe - Ubezpieczenia nr 2, Szczecin 2004.
• Gajdka J., Wolski R., Test CAPM w warunkach polskiego rynku kapitałowego, "Nowe Życie Gospodarcze" 1998, nr 5.
• Kuziak K., Stabilność w czasie współczynnika beta akcji. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 811, Wrocław 1999.
• Mapa ryzyka inwestycyjnego w branżach polskiej gospodarki, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa 2001.
• Osińska M., Stępińska J., Zmienność parametru beta w modelu Sharpe 'a a horyzont czasowy inwestycji, "Nasz Rynek Kapitałowy" 2003, nr 9 (153).
• Pluta W., Wielowymiarowa analiza porównawcza w badaniach ekonomicznych, PWE, Warszawa 1977.
• Pociecha J. (i in.), Metody taksonomiczne w badaniach społeczno-ekonomicznych, PWN, Warszawa l988.
• Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym, red. A. Zeliaś, Wydawnictwo AE, Kraków 2000.
• Tarczyński W., Wielowymiarowa analiza porównawcza na Giełdzie Papierów Wartościowych, Uniwersytet Szczeciński - materiały konferencyjne, nr 6, Szczecin 1995.
• Wolski R., Badanie liniowego charakteru zależności opisanej klasycznym modelem CAPM, technika Famy i MacBetha, [w:] Rynek kapitałowy - skuteczne inwestowanie, Zeszyty Naukowe nr 389, Finanse - Rynki Finansowe - Ubezpieczenia nr 2, Szczecin 2004(a).
• Wolski R., Empiryczny test modelu wyceny aktywów kapitałowych wzorowany na technice Famy i MacBetha, materiały z międzynarodowej konferencji naukowej "Zarządzanie finansami: finansowanie przedsiębiorstw w Unii Europejskiej", Fundacja na Rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004(b).