Opłacalność wykorzystania walutowych kontraktów forward na USD w latach 2001-2003

• Autorzy: Daniel Śliwiński

Warianty tytułu

Profitability of Concluding Forward Currency Contracts for the USD in 2001-2003

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Artykuł, to analiza wykorzystania walutowego kontraktu forward, jako narzędzia w zabezpieczaniu się przed ryzykiem walutowym w przedsiębiorstwie (analizowaną walutą był dolar amerykański). Została dokonana analiza opłacalności zastosowania tego instrumentu rynku terminowego w zarządzaniu długą lub krótką pozycją walutową przedsiębiorstwa.

EN

This article presents way of use and effectively forward currency contracts as an instrument uses to protect the payments in USD. Detailed analysis was concentrated on 4- and 13- weeks forward currency contracts in 2001 -2003. There was compared forward rate of exchange with spot rate of exchange in maturity days. The results of the researches suggest usefulness of this instrument especially in connection with exchange rate analysis because it allowed improving exchange risk management. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Ryzyko walutowe; Kontrakty forward

EN

Currency risk; Forward contracts

• Czasopismo: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
• Rocznik: 2004
• Numer: nr 1042, t. 2 Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka
• Strony: 285--293

Twórcy

autor

Daniel Śliwiński

Bibliografia

• Reuters, Instrumenty pochodne - -wprowadzenie, Kraków 2001.
• Zając J., Polski rynek walutowy w praktyce: produkty, transakcje, strategie, zarządzanie ryzykiem walutowym, K.E. LIBER, Warszawa 2000.