Warianty tytułu
Języki publikacji
Abstrakty
Nowe przepisy zmuszą polskie banki do opracowania bardziej skomplikowanych metod pomiaru ryzyka operacyjnego i lepszego nim zarządzania. Ryzyko operacyjne to możliwość straty wynikającej z niedostosowania lub zawodności procesów wewnętrznych, ludzi i systemów lub ze zdarze zewnętrznych. Ryzyko to obejmuje ryzyko prawne, ale nie obejmuje ryzyka strategicznego i ryzyka reputacji. Artykuł omawia model prognozowania LDA typu Value at Risk, który wyznacza wartość rocznych strat operacyjnych, które mogą zostać przekroczone z określonym niskim prawdopodobieństwem. Model ten w obliczu wyżej wymienionej zmiany przepisów staje się narzędziem niezwykle użytecznym dla banków.
Twórcy
autor
Bibliografia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000120763783
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.