PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2006 | nr 724 | 21--32
Tytuł artykułu

Analiza zjawisk fraktalnych w finansowych szeregach czasowych

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Fractal Phenomena Analysis in Financial Time Series
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W opracowaniu przedstawiono ilościową metodę oceny występowania zjawisk fraktalnych w finansowych szeregach czasowych. Przeprowadzono również weryfikację hipotezy o fraktalnej naturze szeregu.
EN
The paper proposes a quantitative method that enables an evaluation of fractal phenomena occurrences rate in financial time series, and also a verification of hypothesis concerning the fractal character of the series. The method utilises cluster analysis that is applied to the set of patterns (shapes) observed in time series with use of various time scales. The research regarding f racial phenomena in stock index WIG 20 has been executed and described. The main results of the research have been discussed. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
21--32
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
  • Inteligentne systemy w zarządzaniu - teoria i praktyka [2000], red. J.S. Zieliński, PWN, Warszawa.
  • Jajuga K. [1990], Statystyczna teoria rozpoznawania obrazów, PWN, Warszawa.
  • Kudrewicz J. [1993], Fraktale i chaos, WNT, Warszawa.
  • Lula P., Morajda J. [2002], Klasyfikacja wzorców występujących w finansowych szeregach czasowych przy użyciu sieci neuronowych Kohonena, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 604, Kraków.
  • Mandelbrot B. [1982], The Fractal Geometry of Nature, W.H. Freeman, New York.
  • Peitgen H., Richter P. [1986], The Beauty of Fractals, Springer, New York.
  • Peters E. [1994], Fractal Market Analysis, Wiley, New York.
  • Peters. E. [1997], Teoria chaosu a rynki kapitałowe, WlG-Press, Warszawa.
  • Stewart I.[1996], Czy Bóg gra w kości? Nowa matematyka chaosu, PWN, Warszawa.
  • Wołoszyn J. [2000], Elementy teorii chaosu deterministycznego w badaniach systemów ekonomicznych, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 551, Kraków.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000121318387

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.