Analiza zjawisk fraktalnych w finansowych szeregach czasowych

• Autorzy: Janusz Morajda

Warianty tytułu

Fractal Phenomena Analysis in Financial Time Series

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W opracowaniu przedstawiono ilościową metodę oceny występowania zjawisk fraktalnych w finansowych szeregach czasowych. Przeprowadzono również weryfikację hipotezy o fraktalnej naturze szeregu.

EN

The paper proposes a quantitative method that enables an evaluation of fractal phenomena occurrences rate in financial time series, and also a verification of hypothesis concerning the fractal character of the series. The method utilises cluster analysis that is applied to the set of patterns (shapes) observed in time series with use of various time scales. The research regarding f racial phenomena in stock index WIG 20 has been executed and described. The main results of the research have been discussed. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Teoria chaosu; Fraktale; Szeregi czasowe; Analiza skupień

EN

Chaos theory; Fractal; Time-series; Cluster analysis

• Czasopismo: Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie
• Rocznik: 2006
• Numer: nr 724
• Strony: 21--32

Twórcy

autor

Janusz Morajda

Bibliografia

• Inteligentne systemy w zarządzaniu - teoria i praktyka [2000], red. J.S. Zieliński, PWN, Warszawa.
• Jajuga K. [1990], Statystyczna teoria rozpoznawania obrazów, PWN, Warszawa.
• Kudrewicz J. [1993], Fraktale i chaos, WNT, Warszawa.
• Lula P., Morajda J. [2002], Klasyfikacja wzorców występujących w finansowych szeregach czasowych przy użyciu sieci neuronowych Kohonena, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 604, Kraków.
• Mandelbrot B. [1982], The Fractal Geometry of Nature, W.H. Freeman, New York.
• Peitgen H., Richter P. [1986], The Beauty of Fractals, Springer, New York.
• Peters E. [1994], Fractal Market Analysis, Wiley, New York.
• Peters. E. [1997], Teoria chaosu a rynki kapitałowe, WlG-Press, Warszawa.
• Stewart I.[1996], Czy Bóg gra w kości? Nowa matematyka chaosu, PWN, Warszawa.
• Wołoszyn J. [2000], Elementy teorii chaosu deterministycznego w badaniach systemów ekonomicznych, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 551, Kraków.