PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2006 | nr 1128 Wpływ norm ostrożnościowych na ograniczanie ryzyka w działalności banku spółdzielczego | 43--57
Tytuł artykułu

Wymogi kapitałowe związane z ryzykiem kredytowym w kontekście Nowej umowy kapitałowej, ze szczególnym uwzględnieniem banków spółdzielczych

Warianty tytułu
Capital Requirements for Credit Risk under the New Capital Accord with Focus on Cooperative Banks
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł porusza zagadnienie rozsądnego zarządzania funduszami własnymi, które w rozumieniu najnowszych ustaleń bazylejskich mają być utrzymywane na pewnym poziomie, w zależności od zakresu polityki kredytowej, i tym samym posłużyć do pokrywania ryzyka powstałego w działalności bankowej. Techniczne założenia całego procesu zarządzania ryzykiem wiązać się będą z problemem struktury portfela produktowego poszczególnych banków spółdzielczych. Przez portfel autor rozumie ekspozycję na ryzyko kredytowe w rozumieniu ustaleń bazylejskich oraz Głównego Inspektoratu Nadzoru Bankowego.
EN
This article is an effort to assess the importance of implementing new capital requirements (adjusted to EU prime directive CRD and other laws) inside cooperative banks. The main attention is payd to proportionality rule recommended by CEBS Working Group, being a part of EU strategic structures. This very rule was originated and developed especially by means of co-operative banks, where operational scale is undoubtly less complex. All parts that are crucial to this subject will be furthermore clearly described and rationally argumented. Additional relevant matter of this publication will be aimed directly at Basel Committee of Banking Supervision consultation papers concerning primary transformation barriers created by advanced rating methodologies. The significance of making difficult decisions whether to accept new concepts of internally assessing both client (PD) and transaction (LGD) or not, is going to be judged using small financial institutions which already have some achievements in the credit risk measurement field. (original abstract)
Twórcy
Bibliografia
  • CEBS CP04, CEBS Consultation Paper on the New Solvency Ratio: Towards a Common Reporting Framework, styczeń 2005.
  • CEBS CP07, Consultation Paper on the Recognition of External Credit Assessment Institutions, czerwiec 2005.
  • CEBS, Role, Programme and Challenges, czerwiec 2005.
  • Dziekoński P., Nowa Bazylejska Umowa Kapitałowa - konsekwencje dla rynku kredytowego, Materiały i Studia NBP z. 164, 2003.
  • Metoda standardowa wyliczania wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka kredytowego, Dokument konsultacyjny DK/02/S.A., GINB, maj 2005.
  • Metoda zaawansowana wyliczania wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka kredytowego, Dokument konsultacyjny DK/03/IRB, GINB, maj 2005.
  • Sytuacja ekonomiczno-finansowa Zrzeszenia BPS, Zrzeszenie Banku Polskiej Spółdzielczości, "Bank" 2005 nr 7-9 (61-63).
  • Techniki redukcji ryzyka kredytowego, Dokument konsultacyjny DK/06/CRM, GINB, lipiec 2005.
  • Trade Association of Raiffeisen Banks, Response to Consultation Paper 08 -The Role and Tasks of CEBS, październik 2005.
  • www.bs.net.pl.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000126289475

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.